PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAUG с XDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAUG с XDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August) and XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) are both exchange-traded funds - GAUG is a Options Trading fund tracking the S&P 500, while XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill. GAUG is passively managed, while XDIV is actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GAUG charges 0.85%/yr vs 0.09%/yr for XDIV.

Доходность

Сравнение доходности GAUG и XDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAUG показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у XDIV с доходностью 10.63%.

GAUG

1 день
-0.18%
1 месяц
1.59%
С начала года
4.97%
6 месяцев
5.40%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDIV

1 день
-0.67%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.63%
6 месяцев
10.83%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAUG и XDIV

2026 (YTD)2025
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		4.97%5.54%
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		10.63%9.90%

Correlation

The correlation between GAUG and XDIV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г.

0.91

Сравнение распределения секторов GAUG и XDIV

Секторы
GAUG
XDIV

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

GAUG
36.2%
XDIV
36.2%

Финансовые услуги

GAUG
11.9%
XDIV
11.9%

Коммуникационные услуги

GAUG
10.9%
XDIV
10.9%

Потребительский циклический сектор

GAUG
10.1%
XDIV
10.1%

Здравоохранение

GAUG
8.4%
XDIV
8.4%

Промышленность

GAUG
8.1%
XDIV
8.1%

Потребительский защитный сектор

GAUG
4.9%
XDIV
4.9%

Энергетика

GAUG
3.5%
XDIV
3.5%

Коммунальные услуги

GAUG
2.3%
XDIV
2.3%

Недвижимость

GAUG
1.9%
XDIV
1.9%

Сырьевые материалы

GAUG
1.8%
XDIV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

Часто сравнивают с GAUG:
GAUG с SPQH.DEGAUG с SPYGAUG с ^SP600GAUG с JHEQXGAUG с PUTWGAUG с MVOL.LGAUG с XYLD
Часто сравнивают с XDIV:
XDIV с XIC.TOXDIV с VOOXDIV с VDY.TOXDIV с SPYXDIV с XEQT.TOXDIV с XEI.TOXDIV с QQQ

Доходность на риск

GAUG vs. XDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAUG
Ранг доходности на риск GAUG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAUG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAUG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAUG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAUG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAUG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XDIV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAUG c XDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAUGXDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.35

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAUG vs. XDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAUGXDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

1.98

-0.33

Просадки

Сравнение просадок GAUG и XDIV

Максимальная просадка GAUG за все время составила -10.08%, что больше максимальной просадки XDIV в -9.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и XDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAUGXDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.08%

-9.16%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.67%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-1.20%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GAUG и XDIV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAUGXDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.70%

12.31%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

12.31%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.53%

12.31%

-4.78%

Сравнение комиссий GAUG и XDIV

GAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XDIV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAUG и XDIV

Ни GAUG, ни XDIV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GAUG and XDIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XDIV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDIV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for GAUG.

GAUG and XDIV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GAUG is categorized as Options Trading, while XDIV is S&P 500. They also come from different issuers: FT Vest and Roundhill. Their fees differ too: 0.85% for GAUG and 0.09% for XDIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAUG и XDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор