Сравнение GAUG с XDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV).
GAUG и XDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. XDIV - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GAUG и XDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAUG и XDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August | -0.95% | 5.54% |
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | -4.00% | 9.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GAUG показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у XDIV с доходностью -4.00%.
GAUG
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDIV
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAUG и XDIV
GAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XDIV в 0.09%.
Доходность на риск
GAUG vs. XDIV — Ранг доходности на риск
GAUG
XDIV
Сравнение GAUG c XDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAUG | XDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAUG | XDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.61 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между GAUG и XDIV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAUG и XDIV
Ни GAUG, ни XDIV не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GAUG и XDIV
Максимальная просадка GAUG за все время составила -10.08%, что больше максимальной просадки XDIV в -9.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и XDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAUG | XDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.08% | -9.16% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -5.76% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -1.29% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAUG и XDIV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAUG | XDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.93% | 12.58% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.68% | 12.58% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.68% | 12.58% | -4.90% |