Сравнение GAUG с XDIV
GAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August) and XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) are both exchange-traded funds - GAUG is a Options Trading fund tracking the S&P 500, while XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill. GAUG is passively managed, while XDIV is actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GAUG charges 0.85%/yr vs 0.08%/yr for XDIV.
Доходность
Сравнение доходности GAUG и XDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAUG показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у XDIV с доходностью 7.85%.
GAUG
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDIV
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAUG и XDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August | 4.89% | 5.65% |
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 7.85% | 10.07% |
Correlation
The correlation between GAUG and XDIV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAUG vs. XDIV — Ранг доходности на риск
GAUG
XDIV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GAUG c XDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAUG | XDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAUG и XDIV
Максимальная просадка GAUG за все время составила -10.08%, что больше максимальной просадки XDIV в -9.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и XDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAUG | XDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.08% | -9.16% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -3.16% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -1.25% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAUG и XDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAUG | XDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62% | 12.83% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.49% | 12.83% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 12.83% | -5.34% |
Сравнение комиссий GAUG и XDIV
GAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XDIV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAUG и XDIV
Ни GAUG, ни XDIV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, GAUG and XDIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XDIV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.85% for GAUG.
GAUG and XDIV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GAUG is categorized as Options Trading, while XDIV is S&P 500. They also come from different issuers: FT Vest and Roundhill. Their fees differ too: 0.85% for GAUG and 0.08% for XDIV.
Подберите оптимальное распределение для GAUG и XDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор