PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAUG с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAUG с PBAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP).

GAUG и PBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GAUG и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAUG и PBAP

2026 (YTD)20252024
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		-0.95%11.28%7.12%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.48%6.34%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, GAUG показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 1.48%.

GAUG

1 день
0.46%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.60%
1 год
11.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.40%
1 год
10.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с GAUG:
GAUG с SPQH.DEGAUG с SPYGAUG с ^SP600GAUG с JHEQXGAUG с JEPIGAUG с PUTWGAUG с XYLD
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULQPBAP с JULJPBAP с AMDYPBAP с AMZY

Сравнение комиссий GAUG и PBAP

GAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.

GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

GAUG vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAUG
Ранг доходности на риск GAUG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAUG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAUG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAUG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAUG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAUG c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAUGPBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.46

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.19

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.91

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

13.78

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAUG vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAUG на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBAP равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAUG и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAUGPBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.46

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.15

+0.25

Корреляция

Корреляция между GAUG и PBAP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAUG и PBAP

Ни GAUG, ни PBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GAUG и PBAP

Максимальная просадка GAUG за все время составила -10.08%, примерно равная максимальной просадке PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и PBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

GAUGPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.08%

-9.70%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-5.83%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

0.00%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-0.86%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.81%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GAUG и PBAP

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что GAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAUGPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

0.84%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

2.34%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

7.26%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

7.33%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

7.33%

+0.35%