Сравнение GAUG с NVII
GAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August) and NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - GAUG is a Options Trading fund tracking the S&P 500, while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. GAUG is passively managed, while NVII is actively managed. Over the past year, GAUG returned 11.77% vs 29.35% for NVII. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAUG charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for NVII.
Доходность
Сравнение доходности GAUG и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAUG показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 13.29%.
GAUG
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 5.23%
- С начала года
- 5.96%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 11.95%
- С начала года
- 13.29%
- 1 год
- 29.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAUG и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August | 5.96% | 9.15% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 13.29% | 47.63% |
Correlation
The correlation between GAUG and NVII is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | 0.57 |
The correlation between GAUG and NVII has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAUG vs. NVII — Ранг доходности на риск
GAUG
NVII
Сравнение GAUG c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAUG | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.16 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 1.59 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.31 | 3.46 | +11.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAUG и NVII
Максимальная просадка GAUG за все время составила -10.08%, что меньше максимальной просадки NVII в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAUG | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.08% | -18.56% | +8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -18.56% | +14.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -10.29% | +10.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -6.23% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 8.51% | -7.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAUG и NVII
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) составляет 0.87%, в то время как у REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что GAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAUG | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 10.42% | -9.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 27.93% | -23.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.53% | 36.25% | -30.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.42% | 35.52% | -28.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.42% | 35.52% | -28.10% |
Сравнение комиссий GAUG и NVII
GAUG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAUG и NVII
GAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 55.68%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 55.68% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
GAUG and NVII have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVII has higher volatility (10.42%) compared to GAUG (0.87%). In terms of maximum drawdown, GAUG dropped -10.08% vs NVII's -18.56%.
On 1-year performance, NVII leads with 29.35% vs 11.77% for GAUG. On fees, GAUG is cheaper at 0.85% per year. On volatility, GAUG has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 29.35% return vs 11.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GAUG is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.
NVII has the higher dividend yield at 55.68%, compared with 0.00% for GAUG.
GAUG is categorized as Options Trading, while NVII is Derivative Income. They also come from different issuers: FT Vest and REX. Their fees differ too: 0.85% for GAUG and 0.99% for NVII.
GAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAUG и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор