PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAUG с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAUG с BUFQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ).

GAUG и BUFQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GAUG и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAUG и BUFQ

2026 (YTD)202520242023
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		-0.95%11.28%11.78%5.84%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%7.82%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с GAUG на уровне -0.95% и BUFQ на уровне -0.95%.

GAUG

1 день
0.46%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.60%
1 год
11.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с GAUG:
GAUG с SPQH.DEGAUG с SPYGAUG с ^SP600GAUG с JHEQXGAUG с JEPIGAUG с PUTWGAUG с XYLD
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX

Сравнение комиссий GAUG и BUFQ

GAUG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August

Доходность на риск

GAUG vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAUG
Ранг доходности на риск GAUG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAUG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAUG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAUG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAUG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAUG c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAUGBUFQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.32

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.07

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.14

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

11.76

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAUG vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAUG на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFQ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAUG и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAUGBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.32

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.24

+0.16

Корреляция

Корреляция между GAUG и BUFQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAUG и BUFQ

Ни GAUG, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GAUG и BUFQ

Максимальная просадка GAUG за все время составила -10.08%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и BUFQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GAUGBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.08%

-15.74%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-8.83%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-2.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-2.41%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.61%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GAUG и BUFQ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) составляет 3.03%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что GAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAUGBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.28%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

6.78%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

13.87%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

13.56%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

13.56%

-5.88%