PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAUG с APRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAUG с APRH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH).

GAUG и APRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. APRH - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GAUG и APRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAUG и APRH

2026 (YTD)202520242023
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		-1.41%11.28%11.78%5.84%
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		0.87%5.84%6.91%3.04%

Доходность по периодам

С начала года, GAUG показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у APRH с доходностью 0.87%.

GAUG

1 день
1.62%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.25%
1 год
11.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRH

1 день
-0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August

Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с GAUG:
GAUG с SPQH.DEGAUG с SPYGAUG с ^SP600GAUG с JHEQXGAUG с JEPIGAUG с PUTWGAUG с XYLD
Часто сравнивают с APRH:
APRH с MAYWAPRH с XSEPAPRH с ISWNAPRH с AMZPAPRH с APRDAPRH с SAUGAPRH с AMDY

Сравнение комиссий GAUG и APRH

GAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRH в 0.79%.

GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

Доходность на риск

GAUG vs. APRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAUG
Ранг доходности на риск GAUG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAUG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAUG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAUG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAUG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAUG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
APRH
Ранг доходности на риск APRH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRH: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAUG c APRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAUGAPRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.81

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.26

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.96

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

6.35

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAUG vs. APRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAUG на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа APRH равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAUG и APRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAUGAPRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.81

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.50

-0.12

Корреляция

Корреляция между GAUG и APRH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAUG и APRH

GAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%.

TTM202520242023
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		5.55%5.49%6.87%5.90%

Просадки

Сравнение просадок GAUG и APRH

Максимальная просадка GAUG за все время составила -10.08%, что больше максимальной просадки APRH в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и APRH.

Загрузка...

Показатели просадок

GAUGAPRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.08%

-5.87%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-5.83%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-0.21%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-0.22%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.89%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GAUG и APRH

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что GAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAUGAPRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

0.59%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

1.56%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

6.89%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

4.62%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

4.62%

+3.07%