Сравнение GAUD с USMV
GAUD (Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - GAUD is a Dividend fund actively managed by Guinness Atkinson, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. GAUD is actively managed, while USMV is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAUD charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for USMV.
Доходность
Сравнение доходности GAUD и USMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAUD показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 3.34%.
GAUD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- -0.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USMV
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 3.05%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам GAUD и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAUD Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF | -0.92% | -1.12% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 3.34% | 0.04% |
Correlation
The correlation between GAUD and USMV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAUD vs. USMV — Ранг доходности на риск
GAUD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USMV
Сравнение GAUD c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF (GAUD) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAUD | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAUD и USMV
Максимальная просадка GAUD за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUD и USMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAUD | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -33.10% | +23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -1.78% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -2.86% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAUD и USMV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAUD | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 8.53% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 12.38% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 14.50% | -3.20% |
Сравнение комиссий GAUD и USMV
GAUD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAUD и USMV
GAUD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAUD Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.49% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
GAUD and USMV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for GAUD.
USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.61% for GAUD.
GAUD is categorized as Dividend, while USMV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Guinness Atkinson and iShares. Their fees differ too: 0.35% for GAUD and 0.15% for USMV.
Подберите оптимальное распределение для GAUD и USMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор