Сравнение GAUD с JEPI
GAUD (Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both Dividend funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GAUD и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAUD показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 2.92%.
GAUD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- -0.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 2.92%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAUD и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAUD Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF | -0.92% | -1.12% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.92% | 0.22% |
Correlation
The correlation between GAUD and JEPI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAUD vs. JEPI — Ранг доходности на риск
GAUD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JEPI
Сравнение GAUD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF (GAUD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAUD | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAUD и JEPI
Максимальная просадка GAUD за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUD и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAUD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -13.71% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -2.20% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -2.13% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAUD и JEPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAUD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 8.05% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 11.09% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 10.75% | +0.55% |
Сравнение комиссий GAUD и JEPI
И GAUD, и JEPI имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAUD и JEPI
GAUD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAUD Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.08% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Часто задаваемые вопросы
GAUD and JEPI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAUD and JEPI have the same expense ratio: 0.35% per year.
JEPI has the higher dividend yield at 8.08%, compared with 0.61% for GAUD.
They also come from different issuers: Guinness Atkinson and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для GAUD и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор