Сравнение GATEX с SDRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Fund (GATEX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX).
GATEX управляется Natixis. Фонд был запущен 6 дек. 1977 г.. SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GATEX и SDRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GATEX и SDRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATEX Gateway Fund | -3.07% | 10.07% | 15.55% | 14.43% | -12.06% | 11.24% | 6.92% | 10.84% | -4.39% | 9.66% |
SDRIX Swan Defined Risk Fund | -2.71% | 10.72% | 4.91% | 12.37% | -12.84% | 17.41% | 5.25% | 12.75% | -8.85% | 10.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GATEX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у SDRIX с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции GATEX превзошли акции SDRIX по среднегодовой доходности: 6.13% против 5.10% соответственно.
GATEX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 6.13%
SDRIX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 5.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GATEX и SDRIX
GATEX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SDRIX в 1.18%.
Доходность на риск
GATEX vs. SDRIX — Ранг доходности на риск
GATEX
SDRIX
Сравнение GATEX c SDRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund (GATEX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GATEX | SDRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.05 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.47 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.79 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 7.35 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GATEX | SDRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.05 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.47 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.53 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.54 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между GATEX и SDRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GATEX и SDRIX
Дивидендная доходность GATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SDRIX в 10.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATEX Gateway Fund | 0.19% | 0.22% | 0.42% | 0.67% | 0.63% | 0.43% | 0.83% | 1.09% | 1.15% | 1.01% | 1.36% | 1.84% |
SDRIX Swan Defined Risk Fund | 10.84% | 10.55% | 0.00% | 12.37% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 1.21% | 1.00% | 0.76% | 1.42% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок GATEX и SDRIX
Максимальная просадка GATEX за все время составила -29.74%, что больше максимальной просадки SDRIX в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATEX и SDRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GATEX | SDRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.74% | -20.69% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -5.34% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.39% | -17.67% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.39% | -20.69% | +4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -3.82% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -3.59% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.30% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GATEX и SDRIX
Текущая волатильность для Gateway Fund (GATEX) составляет 2.91%, в то время как у Swan Defined Risk Fund (SDRIX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что GATEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GATEX | SDRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 3.47% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 5.82% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.46% | 8.74% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 9.60% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.88% | 9.67% | -0.79% |