PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GATEX с JHQDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GATEX с JHQDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Fund (GATEX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX).

GATEX управляется Natixis. Фонд был запущен 6 дек. 1977 г.. JHQDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GATEX и JHQDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Fund (GATEX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GATEX и JHQDX

2026 (YTD)20252024202320222021
GATEX
Gateway Fund		-3.07%10.07%15.55%14.43%-12.06%10.25%
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		-3.02%7.56%18.03%15.26%-13.30%14.40%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GATEX показывает доходность -3.07%, а JHQDX немного выше – -3.02%.

GATEX

1 день
1.73%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-0.69%
1 год
9.62%
3 года*
10.30%
5 лет*
5.86%
10 лет*
6.13%

JHQDX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.43%
1 год
6.55%
3 года*
9.71%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gateway Fund

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Часто сравнивают с GATEX:
GATEX с SMHGATEX с VIGGATEX с ^GSPCGATEX с VOOGATEX с STTIXGATEX с ESGYXGATEX с LSIIX
Часто сравнивают с JHQDX:
JHQDX с JHEQXJHQDX с HELOJHQDX с JEPIJHQDX с JHQAXJHQDX с SCHDJHQDX с SPYJHQDX с JHqaX

Сравнение комиссий GATEX и JHQDX

GATEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии JHQDX в 0.60%.

GATEX
Gateway Fund
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Доходность на риск

GATEX vs. JHQDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GATEX
Ранг доходности на риск GATEX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GATEX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATEX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATEX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
JHQDX
Ранг доходности на риск JHQDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQDX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GATEX c JHQDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund (GATEX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GATEXJHQDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.85

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.24

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

1.27

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.46

5.49

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GATEX vs. JHQDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GATEX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHQDX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GATEX и JHQDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GATEXJHQDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.85

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.80

-0.29

Корреляция

Корреляция между GATEX и JHQDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GATEX и JHQDX

Дивидендная доходность GATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности JHQDX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GATEX
Gateway Fund		0.19%0.22%0.42%0.67%0.63%0.43%0.83%1.09%1.15%1.01%1.36%1.84%
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		0.51%0.50%0.75%0.96%6.91%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GATEX и JHQDX

Максимальная просадка GATEX за все время составила -29.74%, что больше максимальной просадки JHQDX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATEX и JHQDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GATEXJHQDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-15.25%

-14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-5.41%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-15.25%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-4.37%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-3.32%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

1.26%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GATEX и JHQDX

Gateway Fund (GATEX) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что GATEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GATEXJHQDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.60%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

5.55%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

7.82%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

8.74%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.88%

8.70%

+0.18%