PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GATEX с EIVPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GATEX с EIVPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GATEX (Gateway Fund) and EIVPX (Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, GATEX returned 6.98%/yr vs 10.05%/yr for EIVPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GATEX charges 0.93%/yr vs 0.47%/yr for EIVPX.

Доходность

Сравнение доходности GATEX и EIVPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Fund (GATEX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GATEX показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у EIVPX с доходностью 6.16%.

GATEX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.87%
С начала года
4.55%
6 месяцев
4.64%
1 год
14.25%
3 года*
11.66%
5 лет*
6.98%
10 лет*
6.78%

EIVPX

1 день
-0.22%
1 месяц
1.83%
С начала года
6.16%
6 месяцев
6.77%
1 год
18.17%
3 года*
14.14%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GATEX и EIVPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GATEX
Gateway Fund		4.55%10.07%15.55%14.43%-12.06%11.24%6.92%10.84%-4.39%7.61%
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		6.16%12.90%16.45%16.83%-8.64%17.96%4.74%15.46%-2.80%8.71%

Correlation

The correlation between GATEX and EIVPX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2017 г.

0.90

The correlation between GATEX and EIVPX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gateway Fund

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Часто сравнивают с GATEX:
GATEX с SMHGATEX с ^GSPCGATEX с VIGGATEX с LSFYXGATEX с STTIXGATEX с LSIIXGATEX с VOO
Часто сравнивают с EIVPX:
EIVPX с PPFIXEIVPX с GTEYXEIVPX с SPYEIVPX с LVHDEIVPX с VFMVEIVPX с LOWVEIVPX с VYM

Доходность на риск

GATEX vs. EIVPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GATEX
Ранг доходности на риск GATEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GATEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATEX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EIVPX
Ранг доходности на риск EIVPX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIVPX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIVPX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIVPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIVPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIVPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GATEX c EIVPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund (GATEX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GATEXEIVPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.86

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
4.01

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.61

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

4.78

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

25.51

-11.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GATEX vs. EIVPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GATEX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIVPX равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GATEX и EIVPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GATEXEIVPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.86

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.03

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.77

-0.24

Просадки

Сравнение просадок GATEX и EIVPX

Максимальная просадка GATEX за все время составила -29.74%, что больше максимальной просадки EIVPX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATEX и EIVPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GATEXEIVPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-26.67%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-3.81%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.52%

-12.77%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-14.07%

-2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.22%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-2.46%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

0.71%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GATEX и EIVPX

Gateway Fund (GATEX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что GATEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GATEXEIVPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.96%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

4.71%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.08%

6.38%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

9.79%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

11.81%

-2.92%

Сравнение комиссий GATEX и EIVPX

GATEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии EIVPX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GATEX и EIVPX

Дивидендная доходность GATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности EIVPX в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		3.78%4.01%2.67%5.09%7.95%1.22%0.75%1.23%1.24%0.53%0.00%0.00%
GATEX
Gateway Fund		0.18%0.22%0.42%0.67%0.63%0.43%0.83%1.09%1.15%1.01%1.36%1.84%

Часто задаваемые вопросы

GATEX and EIVPX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GATEX has higher volatility (1.08%) compared to EIVPX (0.96%). In terms of maximum drawdown, GATEX dropped -29.74% vs EIVPX's -26.67%.

EIVPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GATEX и EIVPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор