PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GATEX с EIVPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GATEX с EIVPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Fund (GATEX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX).

GATEX управляется Natixis. Фонд был запущен 6 дек. 1977 г.. EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GATEX и EIVPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Fund (GATEX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GATEX и EIVPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GATEX
Gateway Fund		-2.62%10.07%15.55%14.43%-12.06%11.24%6.92%10.84%-4.39%7.61%
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		0.06%12.90%16.45%16.83%-8.64%17.96%4.74%15.46%-2.80%8.71%

Доходность по периодам

С начала года, GATEX показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у EIVPX с доходностью 0.06%.

GATEX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-0.23%
1 год
9.79%
3 года*
10.47%
5 лет*
5.96%
10 лет*
6.18%

EIVPX

1 день
0.36%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.06%
6 месяцев
3.20%
1 год
14.15%
3 года*
13.37%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gateway Fund

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Часто сравнивают с GATEX:
GATEX с SMHGATEX с VIGGATEX с ^GSPCGATEX с VOOGATEX с STTIXGATEX с ESGYXGATEX с LSIIX
Часто сравнивают с EIVPX:
EIVPX с PPFIXEIVPX с SPYEIVPX с GTEYXEIVPX с LVHDEIVPX с VFMVEIVPX с LOWVEIVPX с VYM

Сравнение комиссий GATEX и EIVPX

GATEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии EIVPX в 0.47%.

GATEX
Gateway Fund
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Доходность на риск

GATEX vs. EIVPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GATEX
Ранг доходности на риск GATEX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GATEX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATEX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATEX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATEX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EIVPX
Ранг доходности на риск EIVPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIVPX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIVPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIVPX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIVPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIVPX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GATEX c EIVPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund (GATEX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GATEXEIVPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.25

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.85

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

1.63

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

10.77

-9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GATEX vs. EIVPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GATEX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIVPX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GATEX и EIVPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GATEXEIVPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.25

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.96

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.72

-0.20

Корреляция

Корреляция между GATEX и EIVPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GATEX и EIVPX

Дивидендная доходность GATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности EIVPX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GATEX
Gateway Fund		0.19%0.22%0.42%0.67%0.63%0.43%0.83%1.09%1.15%1.01%1.36%1.84%
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		4.01%4.01%2.67%5.09%7.95%1.22%0.75%1.23%1.24%0.53%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GATEX и EIVPX

Максимальная просадка GATEX за все время составила -29.74%, что больше максимальной просадки EIVPX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATEX и EIVPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GATEXEIVPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-26.67%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-6.41%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-14.07%

-2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-1.76%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-2.51%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.38%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GATEX и EIVPX

Текущая волатильность для Gateway Fund (GATEX) составляет 2.98%, в то время как у Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что GATEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GATEXEIVPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.21%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

5.57%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

11.64%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

9.84%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.88%

11.90%

-3.02%