Сравнение KEX с RCL
KEX (Kirby Corporation) and RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.) are both stocks. KEX operates in Marine Shipping (Industrials), while RCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, KEX returned 7.65%/yr vs 15.47%/yr for RCL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KEX и RCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEX показывает доходность 31.42%, что значительно выше, чем у RCL с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции KEX уступали акциям RCL по среднегодовой доходности: 7.65% против 15.47% соответственно.
KEX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 31.42%
- 6 месяцев
- 28.19%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 16.29%
- 10 лет*
- 7.65%
RCL
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 10.95%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 50.60%
- 5 лет*
- 25.64%
- 10 лет*
- 15.47%
Сравнение доходности по годам KEX и RCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEX Kirby Corporation | 31.42% | 4.14% | 34.81% | 21.96% | 8.30% | 14.64% | -42.11% | 32.91% | 0.84% | 0.45% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 3.77% | 22.46% | 78.98% | 161.97% | -35.72% | 2.96% | -43.50% | 39.94% | -16.13% | 48.22% |
Correlation
The correlation between KEX and RCL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 1993 г. | 0.32 |
The correlation between KEX and RCL shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KEX:
$6.37
RCL:
$16.41
KEX:
22.73
RCL:
17.45
KEX:
0.70
RCL:
0.80
KEX:
2.40
RCL:
4.26
KEX:
$3.36B
RCL:
$18.39B
KEX:
$883.42M
RCL:
$8.68B
KEX:
$781.87M
RCL:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEX vs. RCL — Ранг доходности на риск
KEX
RCL
Сравнение KEX c RCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirby Corporation (KEX) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEX | RCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.30 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 0.51 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEX | RCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.21 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.29 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.26 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок KEX и RCL
Максимальная просадка KEX за все время составила -75.42%, что меньше максимальной просадки RCL в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEX и RCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEX | RCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.42% | -89.49% | +14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.83% | -32.36% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.76% | -35.02% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -67.64% | +28.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.34% | -83.30% | +19.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -20.37% | +15.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.63% | -27.77% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.98% | 18.83% | -4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEX и RCL
Текущая волатильность для Kirby Corporation (KEX) составляет 6.28%, в то время как у Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что KEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEX | RCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 13.62% | -7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 36.81% | -19.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.90% | 45.27% | -10.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.05% | 48.31% | -16.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.96% | 53.25% | -17.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEX и RCL
KEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEX Kirby Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 2.01% | 1.25% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.22% | 2.66% | 1.81% | 2.08% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEX и RCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kirby Corporation и Royal Caribbean Cruises Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KEX и RCL
KEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kirby Corporation сообщила о валовой прибыли в 223.49M при выручке в 851.78M, что соответствует валовой рентабельности в 26.2%.
RCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.21B при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
KEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kirby Corporation сообщила об операционной прибыли в 127.89M при выручке в 851.78M, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.
RCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
KEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kirby Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.81M при выручке в 851.78M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
RCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о чистой прибыли в 941.00M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
KEX and RCL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCL has higher volatility (13.62%) compared to KEX (6.28%). In terms of maximum drawdown, KEX dropped -75.42% vs RCL's -89.49%.
KEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEX и RCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор