PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GASFX с BULIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GASFX с BULIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GASFX (Hennessy Gas Utility Fund) and BULIX (American Century Utilities Fund) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, GASFX returned 8.89%/yr vs 6.63%/yr for BULIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GASFX charges 1.00%/yr vs 0.65%/yr for BULIX.

Доходность

Сравнение доходности GASFX и BULIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GASFX показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у BULIX с доходностью 8.69%. За последние 10 лет акции GASFX превзошли акции BULIX по среднегодовой доходности: 8.89% против 6.63% соответственно.

GASFX

1 день
-1.17%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
11.62%
С начала года
12.47%
1 год
16.72%
3 года*
15.81%
5 лет*
13.36%
10 лет*
8.89%

BULIX

1 день
-0.85%
1 месяц
1.43%
6 месяцев
6.09%
С начала года
8.69%
1 год
14.34%
3 года*
15.32%
5 лет*
8.73%
10 лет*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GASFX и BULIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		12.47%10.42%24.98%0.27%13.68%19.60%-9.34%20.80%-3.47%7.04%
BULIX
American Century Utilities Fund		8.69%16.76%24.32%-7.51%-4.37%13.77%-2.38%19.94%1.82%0.59%

Correlation

The correlation between GASFX and BULIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1993 г.

0.83

The correlation between GASFX and BULIX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Gas Utility Fund

American Century Utilities Fund

Часто сравнивают с GASFX:
GASFX с VTSAXGASFX с BTC-USDGASFX с JEPQGASFX с RYUIXGASFX с FRURXGASFX с PRUAXGASFX с HBFBX
Часто сравнивают с BULIX:
BULIX с TWBIXBULIX с TWHIXBULIX с AOMIXBULIX с VOOBULIX с VPUBULIX с FKUTXBULIX с QYLD

Доходность на риск

GASFX vs. BULIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GASFX
Ранг доходности на риск GASFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GASFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GASFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GASFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GASFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GASFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BULIX
Ранг доходности на риск BULIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GASFX c BULIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GASFXBULIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.01

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.44

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

1.61

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

3.60

+3.47

GASFX vs. BULIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GASFX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа BULIX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GASFX и BULIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GASFX и BULIX

Максимальная просадка GASFX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки BULIX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GASFX и BULIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GASFXBULIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-55.21%

+5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-8.93%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.43%

-16.54%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-24.56%

+6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.23%

-33.86%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-3.58%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-10.01%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.98%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GASFX и BULIX

Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и American Century Utilities Fund (BULIX) имеют волатильность 4.52% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GASFXBULIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.36%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

11.32%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

14.20%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

16.75%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

18.08%

-0.36%

Сравнение комиссий GASFX и BULIX

GASFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BULIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GASFX и BULIX

Дивидендная доходность GASFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности BULIX в 10.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BULIX
American Century Utilities Fund		10.41%11.60%2.36%2.65%7.78%7.50%7.55%2.97%6.91%7.70%6.99%5.87%
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		10.73%12.06%7.36%6.63%15.49%10.63%10.93%7.11%12.31%2.96%3.52%5.64%

Часто задаваемые вопросы

GASFX and BULIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GASFX has higher volatility (4.52%) compared to BULIX (4.36%). In terms of maximum drawdown, GASFX dropped -49.33% vs BULIX's -55.21%.

GASFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GASFX и BULIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор