PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GARY с ESG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GARY и ESG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mango Growth ETF (GARY) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARY показывает доходность 31.86%, что значительно выше, чем у ESG с доходностью 15.14%.


GARY

1 день
-1.02%
1 месяц
-0.71%
6 месяцев
25.16%
С начала года
31.86%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

ESG

1 день
0.36%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
13.64%
С начала года
15.14%
1 год
24.84%
3 года*
19.71%
5 лет*
12.16%
10 лет*
15.17%
Всё время*
15.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$69.16K$101.24K$154.09K
$236.88K$370.23K$307.58K

Сравнение доходности по годам GARY и ESG


2026 (YTD)2025
GARY
Mango Growth ETF
31.86%0.15%
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund
15.14%0.26%

Correlation

The correlation between GARY and ESG is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г.

0.83

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Mango Growth ETF

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

Доходность на риск

GARY vs. ESG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GARY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


ESG
Ранг доходности на риск ESG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GARY c ESG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mango Growth ETF (GARY) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GARYESGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

GARY vs. ESG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GARY и ESG

Максимальная просадка GARY за все время составила -12.67%, что меньше максимальной просадки ESG в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARY и ESG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GARYESGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.67%

-32.53%

+19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

0.00%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-5.01%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GARY и ESG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GARYESGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

11.79%

+11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

16.81%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

18.34%

+4.45%

Сравнение комиссий GARY и ESG

GARY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии ESG в 0.32%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GARY и ESG

Дивидендная доходность GARY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности ESG в 0.85%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund
0.85%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%
GARY
Mango Growth ETF
0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GARY and ESG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESG is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESG is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.

ESG has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.04% for GARY.

GARY is categorized as Large Cap Growth Equities, while ESG is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Mango and Northern Trust. Their fees differ too: 0.77% for GARY and 0.32% for ESG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARY и ESG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор