PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GARY с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GARY и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mango Growth ETF (GARY) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARY показывает доходность 30.72%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 9.87%.


GARY

1 день
-0.73%
1 месяц
12.07%
С начала года
30.72%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARY и DGRW


2026 (YTD)2025
GARY
Mango Growth ETF
30.72%0.25%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
9.87%-0.30%

Correlation

The correlation between GARY and DGRW is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г.

0.79

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Mango Growth ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Доходность на риск

GARY vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GARY

DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARY c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mango Growth ETF (GARY) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GARY vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GARYDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.42

0.86

+3.56

Просадки

Сравнение просадок GARY и DGRW

Максимальная просадка GARY за все время составила -10.28%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARY и DGRW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GARYDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.28%

-32.04%

+21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.12%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-3.01%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GARY и DGRW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GARYDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

9.89%

+9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

13.97%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

16.21%

+3.04%

Сравнение комиссий GARY и DGRW

GARY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GARY и DGRW

Дивидендная доходность GARY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности DGRW в 1.26%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
GARY
Mango Growth ETF
0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GARY and DGRW have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.

DGRW has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.04% for GARY.

GARY is categorized as Large Cap Growth Equities, while DGRW is Dividend. They also come from different issuers: Mango and WisdomTree. Their fees differ too: 0.77% for GARY and 0.28% for DGRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARY и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор