PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARP с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с MEME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GARP is passively managed, while MEME is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GARP charges 0.15%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности GARP и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 20.89%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 82.10%.

GARP

1 день
-0.33%
1 месяц
10.27%
С начала года
20.89%
6 месяцев
21.22%
1 год
42.72%
3 года*
33.55%
5 лет*
20.18%
10 лет*
—

MEME

1 день
1.71%
1 месяц
21.14%
С начала года
82.10%
6 месяцев
57.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARP и MEME

2026 (YTD)2025
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		20.89%1.37%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		82.10%-36.83%

Correlation

The correlation between GARP and MEME is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.60

Сравнение распределения секторов GARP и MEME

Секторы
GARP
MEME

Технологии

56.7%
58.8%

Коммуникационные услуги

12.0%
5.5%

Финансовые услуги

7.5%
5.7%

Промышленность

6.9%
29.9%

Потребительский циклический сектор

6.1%

-

Здравоохранение

5.4%
5.4%

Энергетика

2.7%
4.8%

Коммунальные услуги

1.4%
10.7%

Сырьевые материалы

0.9%
4.6%

Недвижимость

0.4%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

GARP
56.7%
MEME
58.8%

Коммуникационные услуги

GARP
12.0%
MEME
5.5%

Финансовые услуги

GARP
7.5%
MEME
5.7%

Промышленность

GARP
6.9%
MEME
29.9%

Потребительский циклический сектор

GARP
6.1%
MEME

-

Здравоохранение

GARP
5.4%
MEME
5.4%

Энергетика

GARP
2.7%
MEME
4.8%

Коммунальные услуги

GARP
1.4%
MEME
10.7%

Сырьевые материалы

GARP
0.9%
MEME
4.6%

Недвижимость

GARP
0.4%
MEME

-

Потребительский защитный сектор

GARP

-

MEME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

GARP vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARP c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GARPMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GARP vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GARPMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.33

+0.57

Просадки

Сравнение просадок GARP и MEME

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-48.78%

+17.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-4.32%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-29.74%

+22.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

73.99%

-56.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

73.99%

-52.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

73.99%

-50.10%

Сравнение комиссий GARP и MEME

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и MEME

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GARP and MEME have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

GARP has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор