Сравнение GARIX с NLSIX
GARIX (Gotham Absolute Return Fund) and NLSIX (Neuberger Berman Long Short Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, GARIX returned 9.91%/yr vs 6.86%/yr for NLSIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GARIX charges 1.50%/yr vs 1.28%/yr for NLSIX.
Доходность
Сравнение доходности GARIX и NLSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GARIX показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у NLSIX с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции GARIX превзошли акции NLSIX по среднегодовой доходности: 9.91% против 6.86% соответственно.
GARIX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 9.91%
NLSIX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение доходности по годам GARIX и NLSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 11.27% | 16.18% | 20.46% | 17.70% | -5.04% | 26.87% | -6.19% | 11.50% | -4.86% | 10.01% |
NLSIX Neuberger Berman Long Short Fund | 2.34% | 7.20% | 7.47% | 13.10% | -6.85% | 9.01% | 15.27% | 17.11% | -6.92% | 13.39% |
Correlation
The correlation between GARIX and NLSIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2012 г. | 0.73 |
The correlation between GARIX and NLSIX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GARIX vs. NLSIX — Ранг доходности на риск
GARIX
NLSIX
Сравнение GARIX c NLSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GARIX | NLSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.23 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | 1.41 | +4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.86 | 5.44 | +19.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GARIX | NLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 1.26 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.86 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.94 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.96 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок GARIX и NLSIX
Максимальная просадка GARIX за все время составила -26.49%, что больше максимальной просадки NLSIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARIX и NLSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GARIX | NLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -14.75% | -11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -4.39% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.15% | -6.90% | -16.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.15% | -10.79% | -12.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.49% | -14.75% | -11.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.58% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -2.02% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.13% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARIX и NLSIX
Gotham Absolute Return Fund (GARIX) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что GARIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GARIX | NLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.42% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 3.93% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 4.91% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 6.66% | +8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 7.32% | +6.57% |
Сравнение комиссий GARIX и NLSIX
GARIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NLSIX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARIX и NLSIX
Дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности NLSIX в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 6.45% | 7.18% | 18.74% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% |
NLSIX Neuberger Berman Long Short Fund | 0.05% | 0.05% | 0.02% | 0.97% | 7.01% | 1.13% | 2.15% | 2.39% | 5.91% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
GARIX and NLSIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GARIX has higher volatility (1.87%) compared to NLSIX (1.42%). In terms of maximum drawdown, GARIX dropped -26.49% vs NLSIX's -14.75%.
GARIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GARIX и NLSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор