PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARIX с LONGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARIX с LONGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GARIX (Gotham Absolute Return Fund) and LONGX (Longboard Alternative Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, GARIX returned 9.91%/yr vs 24.86%/yr for LONGX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GARIX charges 1.50%/yr vs 1.99%/yr for LONGX.

Доходность

Сравнение доходности GARIX и LONGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Longboard Alternative Growth Fund (LONGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARIX показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у LONGX с доходностью 9.61%. За последние 10 лет акции GARIX уступали акциям LONGX по среднегодовой доходности: 9.91% против 24.86% соответственно.

GARIX

1 день
-0.04%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.27%
6 месяцев
11.68%
1 год
22.18%
3 года*
19.77%
5 лет*
14.20%
10 лет*
9.91%

LONGX

1 день
0.98%
1 месяц
1.67%
С начала года
9.61%
6 месяцев
9.10%
1 год
13.95%
3 года*
11.18%
5 лет*
4.47%
10 лет*
24.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARIX и LONGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		11.27%16.18%20.46%17.70%-5.04%26.87%-6.19%11.50%-4.86%10.01%
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		9.61%1.49%14.95%5.64%-13.21%13.89%27.70%13.82%270.32%19.08%

Correlation

The correlation between GARIX and LONGX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2015 г.

0.59

The correlation between GARIX and LONGX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Absolute Return Fund

Longboard Alternative Growth Fund

Часто сравнивают с GARIX:
GARIX с GONIXGARIX с MBXIXGARIX с KCEIXGARIX с PHSWXGARIX с GINDXGARIX с GTAPXGARIX с VMNFX
Часто сравнивают с LONGX:
LONGX с DFFVXLONGX с QMHIXLONGX с MBXIXLONGX с VOOLONGX с QLENXLONGX с AQMIXLONGX с CTA

Доходность на риск

GARIX vs. LONGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARIX
Ранг доходности на риск GARIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LONGX
Ранг доходности на риск LONGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONGX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONGX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARIX c LONGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Longboard Alternative Growth Fund (LONGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GARIXLONGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
1.34

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
2.01

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.25

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.88

2.01

+3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.86

7.73

+17.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GARIX vs. LONGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARIX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа LONGX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARIX и LONGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GARIXLONGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.34

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.38

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.18

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.16

+0.59

Просадки

Сравнение просадок GARIX и LONGX

Максимальная просадка GARIX за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки LONGX в -77.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARIX и LONGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARIXLONGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-77.16%

+50.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-7.09%

+3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.15%

-14.57%

-8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.15%

-19.28%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.49%

-77.16%

+50.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.48%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-7.37%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.84%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GARIX и LONGX

Текущая волатильность для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) составляет 1.87%, в то время как у Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что GARIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LONGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARIXLONGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

3.15%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

8.29%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

10.61%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

11.88%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

137.76%

-123.87%

Сравнение комиссий GARIX и LONGX

GARIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии LONGX в 1.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARIX и LONGX

Дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, тогда как LONGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		6.45%7.18%18.74%5.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.36%
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		0.00%0.00%0.00%5.40%7.64%1.73%0.00%0.00%3.10%268.50%23.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GARIX and LONGX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LONGX has higher volatility (3.15%) compared to GARIX (1.87%). In terms of maximum drawdown, GARIX dropped -26.49% vs LONGX's -77.16%.

GARIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARIX и LONGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор