PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARIX с GSPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GARIX с GSPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX).

GARIX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. GSPFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GARIX и GSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GARIX и GSPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		0.28%16.18%20.46%17.70%-5.04%26.87%-6.19%11.50%-4.86%9.60%
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		-3.23%16.77%22.74%25.56%-14.75%27.80%13.47%28.91%-1.82%24.01%

Доходность по периодам

С начала года, GARIX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у GSPFX с доходностью -3.23%.

GARIX

1 день
1.51%
1 месяц
-1.96%
С начала года
0.28%
6 месяцев
2.80%
1 год
17.39%
3 года*
16.76%
5 лет*
12.75%
10 лет*
8.69%

GSPFX

1 день
2.70%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-0.26%
1 год
16.27%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Absolute Return Fund

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с GARIX:
GARIX с MBXIXGARIX с VMNFXGARIX с SPYGARIX с CLSEGARIX с GONIXGARIX с PHSWXGARIX с KCEIX
Часто сравнивают с GSPFX:
GSPFX с CSPX.LGSPFX с SPYGSPFX с VOOGSPFX с GLDMGSPFX с DGROGSPFX с VGSLXGSPFX с AAPL

Сравнение комиссий GARIX и GSPFX

GARIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GSPFX в 0.50%.

GARIX
Gotham Absolute Return Fund
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

GARIX vs. GSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARIX
Ранг доходности на риск GARIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GSPFX
Ранг доходности на риск GSPFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARIX c GSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GARIXGSPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.95

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.48

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.13

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.77

5.37

+7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GARIX vs. GSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARIX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа GSPFX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARIX и GSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GARIXGSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.95

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.68

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.76

-0.06

Корреляция

Корреляция между GARIX и GSPFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARIX и GSPFX

Дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что меньше доходности GSPFX в 9.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		7.16%7.18%18.74%5.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.36%
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		9.99%9.67%11.01%3.15%8.37%6.67%0.95%3.41%19.92%3.45%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GARIX и GSPFX

Максимальная просадка GARIX за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки GSPFX в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARIX и GSPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GARIXGSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-33.10%

+6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-12.39%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.15%

-24.19%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-5.97%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-4.40%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.72%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GARIX и GSPFX

Текущая волатильность для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) составляет 2.94%, в то время как у Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что GARIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GARIXGSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

5.00%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.19%

9.04%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

17.86%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

17.66%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

18.70%

-4.83%