PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAP с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gap, Inc. (GAP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GAP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gap, Inc. (GAP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAP и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAP
The Gap, Inc.		-2.69%11.74%16.14%96.66%-32.64%-11.11%15.73%-28.11%-21.95%56.05%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, GAP показывает доходность -2.69%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции GAP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.79% против 14.06% соответственно.

GAP

1 день
2.31%
1 месяц
-12.04%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
15.97%
1 год
20.32%
3 года*
40.16%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.79%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gap, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GAP:
GAP с AEOGAP с TCEHYGAP с WMTGAP с DYGAP с ATZ.TOGAP с BYDDYGAP с ANF
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

GAP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAP
Ранг доходности на риск GAP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gap, Inc. (GAP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAPSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.96

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.49

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.53

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

7.27

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAP на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.96

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.70

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.79

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.56

-0.39

Корреляция

Корреляция между GAP и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAP и SPY

Дивидендная доходность GAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAP
The Gap, Inc.		2.67%2.52%2.54%2.87%5.05%2.73%1.20%5.49%3.72%2.03%5.12%3.68%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GAP и SPY

Максимальная просадка GAP за все время составила -85.61%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAP и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GAPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.61%

-55.19%

-30.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.31%

-12.05%

-22.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.67%

-24.50%

-53.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.13%

-33.72%

-49.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.47%

-5.53%

-15.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.00%

-9.09%

-31.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.09%

2.54%

+15.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GAP и SPY

The Gap, Inc. (GAP) имеет более высокую волатильность в 18.08% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.08%

5.35%

+12.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.85%

9.50%

+22.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.19%

19.06%

+35.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.31%

17.06%

+38.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.23%

17.92%

+37.31%