Сравнение GAP с WMT
GAP (The Gap, Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. GAP operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GAP returned 1.29%/yr vs 18.42%/yr for WMT. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GAP и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAP показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции GAP уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 1.29% против 18.42% соответственно.
GAP
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 7.18%
- 6 месяцев
- -27.93%
- С начала года
- -17.83%
- 1 год
- 8.79%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- -2.95%
- 10 лет*
- 1.29%
- Всё время*
- 7.33%
WMT
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- -11.89%
- С начала года
- 1.23%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 30.04%
- 5 лет*
- 19.86%
- 10 лет*
- 18.42%
- Всё время*
- 18.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $102.86M | $128.44M | $170.35M | |
WMT Walmart Inc. | $2.58B | $2.37B | $2.77B |
Сравнение доходности по годам GAP и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAP The Gap, Inc. | -17.83% | 11.74% | 16.14% | 96.66% | -32.64% | -11.11% | 15.73% | -28.11% | -21.95% | 56.05% |
WMT Walmart Inc. | 1.23% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between GAP and WMT is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 1987 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between GAP and WMT has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GAP:
$7.40B
WMT:
$894.01B
GAP:
$2.53
WMT:
$2.88
GAP:
8.14
WMT:
39.01
GAP:
0.24
WMT:
2.55
GAP:
0.51
WMT:
1.24
GAP:
2.13
WMT:
9.53
GAP:
$15.40B
WMT:
$725.31B
GAP:
$6.24B
WMT:
$181.16B
GAP:
$1.71B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAP vs. WMT — Ранг доходности на риск
GAP
WMT
Сравнение GAP c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gap, Inc. (GAP) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAP | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.73 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 1.85 | -1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAP и WMT
Максимальная просадка GAP за все время составила -85.61%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAP и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAP | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.61% | -77.14% | -8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.97% | -19.23% | -16.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.00% | -21.93% | -16.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.39% | -25.74% | -47.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.13% | -25.74% | -57.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.69% | -16.29% | -17.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.90% | -14.63% | -26.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 7.62% | +8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAP и WMT
The Gap, Inc. (GAP) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что GAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAP | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 6.18% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.48% | 18.91% | +16.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.63% | 24.77% | +19.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.50% | 21.95% | +33.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.35% | 21.90% | +33.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAP и WMT
Дивидендная доходность GAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности WMT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAP The Gap, Inc. | 3.31% | 2.52% | 2.54% | 2.87% | 5.05% | 2.73% | 1.20% | 5.49% | 3.72% | 2.03% | 5.12% | 3.68% |
WMT Walmart Inc. | 0.86% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAP и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gap, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GAP и WMT
GAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
GAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Gap, Inc. сообщила об операционной прибыли в 445.00M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
GAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о чистой прибыли в 339.00M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
GAP and WMT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAP has higher volatility (9.17%) compared to WMT (6.18%). In terms of maximum drawdown, GAP dropped -85.61% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAP и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор