Сравнение GAP с DY
GAP (The Gap, Inc.) and DY (Dycom Industries, Inc.) are both stocks. GAP operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while DY operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, GAP returned 1.98%/yr vs 15.72%/yr for DY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GAP и DY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAP показывает доходность -18.10%, что значительно ниже, чем у DY с доходностью 22.18%. За последние 10 лет акции GAP уступали акциям DY по среднегодовой доходности: 1.98% против 15.72% соответственно.
GAP
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -4.79%
- 6 месяцев
- -23.62%
- С начала года
- -18.10%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 34.56%
- 5 лет*
- -2.48%
- 10 лет*
- 1.98%
DY
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -12.48%
- 6 месяцев
- 12.91%
- С начала года
- 22.18%
- 1 год
- 63.30%
- 3 года*
- 59.37%
- 5 лет*
- 44.19%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение доходности по годам GAP и DY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAP The Gap, Inc. | -18.10% | 11.74% | 16.14% | 96.66% | -32.64% | -11.11% | 15.73% | -28.11% | -21.95% | 56.05% |
DY Dycom Industries, Inc. | 22.18% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
Correlation
The correlation between GAP and DY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1990 г. | 0.27 |
The correlation between GAP and DY shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GAP:
$7.38B
DY:
$12.40B
GAP:
$2.53
DY:
$10.52
GAP:
8.10
DY:
39.23
GAP:
0.24
DY:
0.55
GAP:
0.51
DY:
1.95
GAP:
2.12
DY:
6.62
GAP:
$15.40B
DY:
$6.25B
GAP:
$6.24B
DY:
$1.23B
GAP:
$1.71B
DY:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAP vs. DY — Ранг доходности на риск
GAP
DY
Сравнение GAP c DY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gap, Inc. (GAP) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAP | DY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.26 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.60 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 7.17 | -6.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAP и DY
Максимальная просадка GAP за все время составила -85.61%, что меньше максимальной просадки DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAP и DY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAP | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.61% | -93.54% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.97% | -24.43% | -11.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.00% | -32.58% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.39% | -33.70% | -39.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.13% | -89.01% | +5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.91% | -22.86% | -11.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.90% | -45.59% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.35% | 8.86% | +5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAP и DY
Текущая волатильность для The Gap, Inc. (GAP) составляет 12.09%, в то время как у Dycom Industries, Inc. (DY) волатильность равна 14.93%. Это указывает на то, что GAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAP | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | 14.93% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.54% | 40.14% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.67% | 47.76% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.67% | 43.68% | +11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.36% | 53.07% | +2.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAP и DY
Дивидендная доходность GAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, тогда как DY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAP The Gap, Inc. | 3.32% | 2.52% | 2.54% | 2.87% | 5.05% | 2.73% | 1.20% | 5.49% | 3.72% | 2.03% | 5.12% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAP и DY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gap, Inc. и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GAP и DY
GAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
GAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Gap, Inc. сообщила об операционной прибыли в 445.00M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
GAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о чистой прибыли в 339.00M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
GAP and DY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (14.93%) compared to GAP (12.09%). In terms of maximum drawdown, GAP dropped -85.61% vs DY's -93.54%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAP и DY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор