Сравнение GAP с ANF
GAP (The Gap, Inc.) and ANF (Abercrombie & Fitch Co.) are both stocks. Both operate in the Apparel Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, GAP returned 4.65%/yr vs 16.76%/yr for ANF. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GAP и ANF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAP показывает доходность -16.13%, что значительно выше, чем у ANF с доходностью -39.29%. За последние 10 лет акции GAP уступали акциям ANF по среднегодовой доходности: 4.65% против 16.76% соответственно.
GAP
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -10.48%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -20.03%
- 1 год
- -0.73%
- 3 года*
- 39.22%
- 5 лет*
- -4.07%
- 10 лет*
- 4.65%
ANF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -39.29%
- 6 месяцев
- -23.28%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 33.95%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 16.76%
Сравнение доходности по годам GAP и ANF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAP The Gap, Inc. | -16.13% | 11.74% | 16.14% | 96.66% | -32.64% | -11.11% | 15.73% | -28.11% | -21.95% | 56.05% |
ANF Abercrombie & Fitch Co. | -39.29% | -15.79% | 69.43% | 285.07% | -34.22% | 71.07% | 19.48% | -9.74% | 19.24% | 54.15% |
Correlation
The correlation between GAP and ANF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 1996 г. | 0.51 |
The correlation between GAP and ANF shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.61 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GAP:
$8.01B
ANF:
$3.49B
GAP:
$2.53
ANF:
$10.45
GAP:
8.38
ANF:
7.31
GAP:
0.25
ANF:
0.00
GAP:
0.52
ANF:
0.68
GAP:
2.19
ANF:
2.60
GAP:
$15.40B
ANF:
$5.28B
GAP:
$6.24B
ANF:
$2.56B
GAP:
$1.71B
ANF:
$727.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAP vs. ANF — Ранг доходности на риск
GAP
ANF
Сравнение GAP c ANF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gap, Inc. (GAP) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAP | ANF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -0.02 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAP | ANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.23 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.28 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.14 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GAP и ANF
Максимальная просадка GAP за все время составила -85.61%, примерно равная максимальной просадке ANF в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAP и ANF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAP | ANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.61% | -86.59% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -45.65% | +17.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.00% | -65.89% | +27.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.13% | -69.93% | -6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.13% | -72.45% | -10.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.31% | -60.27% | +27.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.92% | -42.90% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.06% | 23.70% | -12.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAP и ANF
The Gap, Inc. (GAP) имеет более высокую волатильность в 21.81% по сравнению с Abercrombie & Fitch Co. (ANF) с волатильностью 15.20%. Это указывает на то, что GAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAP | ANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.81% | 15.20% | +6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.45% | 38.18% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.36% | 61.45% | -17.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.66% | 60.97% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.30% | 60.93% | -5.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAP и ANF
Дивидендная доходность GAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как ANF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANF Abercrombie & Fitch Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 4.63% | 3.99% | 4.59% | 6.67% | 2.96% |
GAP The Gap, Inc. | 3.16% | 2.52% | 2.54% | 2.87% | 5.05% | 2.73% | 1.20% | 5.49% | 3.72% | 2.03% | 5.12% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAP и ANF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gap, Inc. и Abercrombie & Fitch Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GAP и ANF
GAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
ANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила об операционной прибыли в 445.00M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
ANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила об операционной прибыли в -2.76M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
GAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о чистой прибыли в 339.00M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
ANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о чистой прибыли в 67.13M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
GAP and ANF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAP has higher volatility (21.81%) compared to ANF (15.20%). In terms of maximum drawdown, GAP dropped -85.61% vs ANF's -86.59%.
ANF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAP и ANF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор