Сравнение GAP с M
GAP (The Gap, Inc.) and M (Macy's, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — GAP in Apparel Retail, M in Department Stores. Over the past 10 years, GAP returned 4.65%/yr vs -0.13%/yr for M. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GAP и M
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAP показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у M с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции GAP превзошли акции M по среднегодовой доходности: 4.65% против -0.13% соответственно.
GAP
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -10.48%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -20.03%
- 1 год
- -0.73%
- 3 года*
- 39.22%
- 5 лет*
- -4.07%
- 10 лет*
- 4.65%
M
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 14.02%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- 98.48%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- -0.13%
Сравнение доходности по годам GAP и M
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAP The Gap, Inc. | -16.13% | 11.74% | 16.14% | 96.66% | -32.64% | -11.11% | 15.73% | -28.11% | -21.95% | 56.05% |
M Macy's, Inc. | -0.02% | 36.55% | -12.41% | 1.64% | -18.66% | 135.80% | -31.08% | -38.20% | 23.64% | -25.29% |
Correlation
The correlation between GAP and M is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 1992 г. | 0.49 |
The correlation between GAP and M shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GAP:
$8.01B
M:
$5.94B
GAP:
$2.53
M:
-$166.77
GAP:
2.19
M:
0.36
GAP:
$15.40B
M:
-$526.20B
GAP:
$6.24B
M:
-$146.61B
GAP:
$1.71B
M:
-$17.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAP vs. M — Ранг доходности на риск
GAP
M
Сравнение GAP c M - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gap, Inc. (GAP) и Macy's, Inc. (M). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAP | M | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.37 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.46 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 8.35 | -8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAP | M | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.19 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.15 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | -0.00 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.11 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок GAP и M
Максимальная просадка GAP за все время составила -85.61%, что меньше максимальной просадки M в -91.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAP и M.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAP | M | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.61% | -91.95% | +6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -28.61% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.00% | -51.33% | +13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.13% | -69.65% | -6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.13% | -87.79% | +4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.31% | -52.32% | +20.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.92% | -34.50% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.06% | 11.84% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAP и M
The Gap, Inc. (GAP) имеет более высокую волатильность в 21.81% по сравнению с Macy's, Inc. (M) с волатильностью 12.73%. Это указывает на то, что GAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAP | M | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.81% | 12.73% | +9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.45% | 27.84% | +7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.36% | 45.33% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.66% | 54.04% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.30% | 56.08% | -0.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAP и M
Дивидендная доходность GAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности M в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAP The Gap, Inc. | 3.16% | 2.52% | 2.54% | 2.87% | 5.05% | 2.73% | 1.20% | 5.49% | 3.72% | 2.03% | 5.12% | 3.68% |
M Macy's, Inc. | 3.39% | 3.31% | 4.10% | 3.29% | 3.05% | 1.15% | 3.36% | 8.88% | 5.07% | 5.99% | 4.17% | 3.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAP и M
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gap, Inc. и Macy's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GAP и M
GAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
M - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macy's, Inc. сообщила о валовой прибыли в -152.87B при выручке в -544.02B, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.
GAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила об операционной прибыли в 445.00M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
M - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macy's, Inc. сообщила об операционной прибыли в -89.28B при выручке в -544.02B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
GAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о чистой прибыли в 339.00M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
M - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macy's, Inc. сообщила о чистой прибыли в -46.55B при выручке в -544.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
GAP and M have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAP has higher volatility (21.81%) compared to M (12.73%). In terms of maximum drawdown, GAP dropped -85.61% vs M's -91.95%.
M currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAP и M
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор