Сравнение GAP с AMZN
GAP (The Gap, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — GAP in Apparel Retail, AMZN in Internet Retail. Over the past 10 years, GAP returned 4.79%/yr vs 21.19%/yr for AMZN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GAP и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAP показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции GAP уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 4.79% против 21.19% соответственно.
GAP
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -15.47%
- 1 год
- -0.21%
- 3 года*
- 34.89%
- 5 лет*
- -3.98%
- 10 лет*
- 4.79%
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
Сравнение доходности по годам GAP и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAP The Gap, Inc. | -15.73% | 11.74% | 16.14% | 96.66% | -32.64% | -11.11% | 15.73% | -28.11% | -21.95% | 56.05% |
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between GAP and AMZN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1997 г. | 0.28 |
The correlation between GAP and AMZN shifts across timeframes, from 0.23 (10 years) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GAP:
$8.05B
AMZN:
$2.67T
GAP:
$2.53
AMZN:
$8.37
GAP:
8.42
AMZN:
29.29
GAP:
0.25
AMZN:
0.71
GAP:
0.53
AMZN:
3.58
GAP:
2.20
AMZN:
6.03
GAP:
$15.40B
AMZN:
$742.78B
GAP:
$6.24B
AMZN:
$348.59B
GAP:
$1.71B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAP vs. AMZN — Ранг доходности на риск
GAP
AMZN
Сравнение GAP c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gap, Inc. (GAP) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAP | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.68 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 1.64 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAP | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.49 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.24 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.65 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.56 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок GAP и AMZN
Максимальная просадка GAP за все время составила -85.61%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAP и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAP | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.61% | -94.40% | +8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -21.74% | -6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.00% | -30.88% | -7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.13% | -56.15% | -19.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.13% | -56.15% | -26.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.99% | -10.83% | -21.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.92% | -28.12% | -12.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 9.08% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAP и AMZN
The Gap, Inc. (GAP) имеет более высокую волатильность в 21.37% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что GAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAP | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.37% | 7.80% | +13.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.43% | 20.58% | +14.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.14% | 30.13% | +14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.66% | 35.53% | +20.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.31% | 32.48% | +22.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAP и AMZN
Дивидендная доходность GAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAP The Gap, Inc. | 3.15% | 2.52% | 2.54% | 2.87% | 5.05% | 2.73% | 1.20% | 5.49% | 3.72% | 2.03% | 5.12% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAP и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gap, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GAP и AMZN
GAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
GAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила об операционной прибыли в 445.00M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
GAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о чистой прибыли в 339.00M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
GAP and AMZN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAP has higher volatility (21.37%) compared to AMZN (7.80%). In terms of maximum drawdown, GAP dropped -85.61% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAP и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор