PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAOSX с PFADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAOSX с PFADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX).

GAOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. PFADX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GAOSX и PFADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAOSX и PFADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAOSX
JPMorgan Global Allocation Fund		-3.89%14.96%8.21%13.02%-18.59%9.54%15.55%16.27%-5.81%0.15%
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		1.64%7.07%2.13%3.69%-9.50%3.85%7.25%8.16%-5.20%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GAOSX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у PFADX с доходностью 1.64%.

GAOSX

1 день
1.45%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.70%
1 год
9.80%
3 года*
8.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
6.57%

PFADX

1 день
0.81%
1 месяц
-2.36%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.77%
1 год
7.10%
3 года*
4.39%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund

PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund

Часто сравнивают с GAOSX:
GAOSX с CVLOXGAOSX с LFMIXGAOSX с GGSIXGAOSX с IPIRXGAOSX с JEPIXGAOSX с OLGAXGAOSX с GBFFX
Часто сравнивают с PFADX:
PFADX с FESGXPFADX с TZINXPFADX с TRXAXPFADX с PFJDXPFADX с CVLOXPFADX с PFTSXPFADX с JNSMX

Сравнение комиссий GAOSX и PFADX

GAOSX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии PFADX в 2.05%.

PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund
GAOSX
JPMorgan Global Allocation Fund

Доходность на риск

GAOSX vs. PFADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAOSX
Ранг доходности на риск GAOSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PFADX
Ранг доходности на риск PFADX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFADX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFADX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFADX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFADX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAOSX c PFADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAOSXPFADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.49

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.97

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.77

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

6.36

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAOSX vs. PFADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAOSX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа PFADX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAOSX и PFADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAOSXPFADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.49

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.25

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.39

+0.23

Корреляция

Корреляция между GAOSX и PFADX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAOSX и PFADX

Дивидендная доходность GAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности PFADX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOSX
JPMorgan Global Allocation Fund		10.07%10.23%2.52%0.00%4.86%10.17%1.67%2.65%2.71%3.18%2.76%1.16%
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		2.42%2.46%2.89%1.04%5.33%3.46%0.08%1.51%0.91%0.52%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAOSX и PFADX

Максимальная просадка GAOSX за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки PFADX в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOSX и PFADX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAOSXPFADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-16.64%

-8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-4.21%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-16.64%

-8.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-2.65%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-5.38%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.17%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GAOSX и PFADX

JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что GAOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAOSXPFADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

2.05%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

3.16%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

5.00%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

5.86%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

5.55%

+5.15%