PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAOAX с OIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAOAX с OIDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX).

GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. OIDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GAOAX и OIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAOAX и OIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%
OIDAX
Invesco International Diversified Fund Class A		-0.75%21.42%-2.54%15.42%-25.22%4.01%20.55%24.60%-14.62%32.40%

Доходность по периодам

С начала года, GAOAX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у OIDAX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции GAOAX уступали акциям OIDAX по среднегодовой доходности: 5.74% против 6.06% соответственно.

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%

OIDAX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
2.51%
1 год
18.37%
3 года*
7.33%
5 лет*
0.74%
10 лет*
6.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund A

Invesco International Diversified Fund Class A

Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VHIAXGAOAX с VMNVXGAOAX с MVGIX
Часто сравнивают с OIDAX:
OIDAX с MGCOIDAX с VOOOIDAX с FZILXOIDAX с SSGLXOIDAX с GCCHXOIDAX с OPPAXOIDAX с CSUAX

Сравнение комиссий GAOAX и OIDAX

GAOAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии OIDAX в 0.42%.

GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A
OIDAX
Invesco International Diversified Fund Class A

Доходность на риск

GAOAX vs. OIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
OIDAX
Ранг доходности на риск OIDAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIDAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIDAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIDAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIDAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIDAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAOAX c OIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAOAXOIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.25

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.81

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.12

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

4.59

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAOAX vs. OIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAOAX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа OIDAX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAOAX и OIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAOAXOIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.25

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.05

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.37

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.33

+0.21

Корреляция

Корреляция между GAOAX и OIDAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAOAX и OIDAX

Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что меньше доходности OIDAX в 36.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%
OIDAX
Invesco International Diversified Fund Class A		36.10%35.83%4.92%0.38%14.78%7.92%1.12%2.15%0.82%0.38%0.41%0.96%

Просадки

Сравнение просадок GAOAX и OIDAX

Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки OIDAX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и OIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAOAXOIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-58.55%

+29.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-11.08%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-38.09%

+9.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.02%

-38.09%

+9.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-8.59%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-12.59%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.23%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GAOAX и OIDAX

Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) составляет 4.98%, в то время как у Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что GAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAOAXOIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

7.42%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

11.10%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

16.63%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

16.42%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.81%

16.44%

-5.63%