PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAOAX с GQRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAOAX с GQRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX).

GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GAOAX и GQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAOAX и GQRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%8.61%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.87%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, GAOAX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у GQRIX с доходностью 7.87%.

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%

GQRIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.69%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.23%
1 год
7.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund A

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VMNVXGAOAX с VHIAXGAOAX с MVGIX
Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с VTGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с RSPGQRIX с PRWCX

Сравнение комиссий GAOAX и GQRIX

GAOAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GQRIX в 0.75%.

GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

GAOAX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAOAX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAOAXGQRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.68

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.97

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.97

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

3.48

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAOAX vs. GQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAOAX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQRIX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAOAX и GQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAOAXGQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.68

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.79

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.73

-0.19

Корреляция

Корреляция между GAOAX и GQRIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAOAX и GQRIX

Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности GQRIX в 7.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.36%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAOAX и GQRIX

Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, примерно равная максимальной просадке GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и GQRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAOAXGQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-28.86%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-8.80%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-20.29%

-8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-3.35%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-4.94%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.53%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GAOAX и GQRIX

JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что GAOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAOAXGQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

3.09%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

6.73%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

11.89%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

14.69%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.81%

17.40%

-6.59%