PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAIOX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAIOX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GAIOX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAIOX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		-2.54%17.92%14.54%18.77%-15.88%16.31%16.35%21.90%-5.91%19.13%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, GAIOX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции GAIOX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 9.91% против 3.91% соответственно.

GAIOX

1 день
2.32%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-0.41%
1 год
15.59%
3 года*
14.24%
5 лет*
7.78%
10 лет*
9.91%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth and Income Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с GAIOX:
GAIOX с APGAXGAIOX с VOOGAIOX с BLPAXGAIOX с NDARXGAIOX с SPYGAIOX с TPLGXGAIOX с SCHD
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с CSTAX

Сравнение комиссий GAIOX и SIFAX

GAIOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

GAIOX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAIOX
Ранг доходности на риск GAIOX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIOX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAIOX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAIOXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.03

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.86

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

3.49

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

8.92

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAIOX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAIOX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIOX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAIOXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.03

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.25

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.36

+0.45

Корреляция

Корреляция между GAIOX и SIFAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIOX и SIFAX

Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		5.64%5.50%4.81%2.81%6.45%5.13%4.00%5.51%6.10%3.45%4.39%4.60%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок GAIOX и SIFAX

Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.55%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAIOXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.55%

-23.62%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-3.07%

-5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.11%

-8.32%

-14.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.55%

-14.69%

-11.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-0.35%

-5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-8.65%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.25%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GAIOX и SIFAX

American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAIOXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

2.04%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

3.93%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

5.30%

+7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

5.50%

+7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

5.16%

+7.98%