Сравнение GAGCX с ABRYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).
GAGCX управляется Gabelli. Фонд был запущен 2 февр. 1994 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GAGCX и ABRYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAGCX и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGCX The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund | -0.79% | 22.11% | -0.99% | 9.93% | -15.66% | 21.32% | 11.68% | 14.38% | -14.01% | 20.91% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, GAGCX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции GAGCX превзошли акции ABRYX по среднегодовой доходности: 6.52% против 5.02% соответственно.
GAGCX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 6.52%
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAGCX и ABRYX
GAGCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ABRYX в 1.06%.
Доходность на риск
GAGCX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
GAGCX
ABRYX
Сравнение GAGCX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAGCX | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.21 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.84 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.85 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 11.27 | -5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAGCX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.21 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.36 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.61 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между GAGCX и ABRYX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAGCX и ABRYX
Дивидендная доходность GAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности ABRYX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGCX The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund | 2.88% | 2.86% | 0.00% | 2.38% | 3.66% | 1.57% | 0.68% | 0.49% | 1.66% | 1.35% | 1.02% | 1.34% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок GAGCX и ABRYX
Максимальная просадка GAGCX за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAGCX и ABRYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAGCX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.95% | -26.63% | -53.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -6.93% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.38% | -19.17% | -9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.89% | -26.63% | -11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.60% | -1.56% | -30.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.49% | -4.68% | -40.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.75% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAGCX и ABRYX
The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund (GAGCX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что GAGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAGCX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.10% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 7.58% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 9.38% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 12.13% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 10.88% | +3.29% |