Сравнение GAFYX с NEFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX).
GAFYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. NEFOX управляется Natixis. Фонд был запущен 6 мая 1931 г..
Доходность
Сравнение доходности GAFYX и NEFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAFYX и NEFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 1.74% | 6.68% | 9.66% | 3.77% | -0.49% | 1.29% | -2.12% | 10.49% | -6.21% | 11.12% |
NEFOX Natixis Funds Trust II Oakmark Fund | -2.41% | 14.77% | 15.71% | 30.96% | -13.02% | 33.94% | 13.08% | 26.76% | -13.01% | 20.76% |
Доходность по периодам
С начала года, GAFYX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у NEFOX с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции GAFYX уступали акциям NEFOX по среднегодовой доходности: 3.91% против 13.46% соответственно.
GAFYX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 3.91%
NEFOX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAFYX и NEFOX
GAFYX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии NEFOX в 1.05%.
Доходность на риск
GAFYX vs. NEFOX — Ранг доходности на риск
GAFYX
NEFOX
Сравнение GAFYX c NEFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) и Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAFYX | NEFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.62 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.04 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.36 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 1.32 | +4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAFYX | NEFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.62 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.36 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между GAFYX и NEFOX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAFYX и NEFOX
GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFYX AlphaSimplex Global Alternatives Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.24% | 9.57% | 0.00% | 2.57% | 1.16% | 1.37% | 0.74% | 0.00% | 3.53% |
NEFOX Natixis Funds Trust II Oakmark Fund | 7.32% | 7.14% | 6.85% | 3.62% | 17.00% | 7.02% | 9.21% | 9.34% | 10.83% | 4.19% | 3.66% | 4.01% |
Просадки
Сравнение просадок GAFYX и NEFOX
Максимальная просадка GAFYX за все время составила -19.49%, что меньше максимальной просадки NEFOX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFYX и NEFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAFYX | NEFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -62.35% | +42.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | -13.32% | +6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.74% | -23.56% | +13.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.26% | -41.01% | +27.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -5.00% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -12.52% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 4.74% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAFYX и NEFOX
Текущая волатильность для AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) составляет 3.45%, в то время как у Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что GAFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAFYX | NEFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.46% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 10.53% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 20.90% | -12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.09% | 19.28% | -12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 20.88% | -14.20% |