PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAFSX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAFSX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

GAFSX - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GAFSX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAFSX и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GAFSX
Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA		-2.51%36.22%27.78%25.43%-11.28%28.74%-1.51%8.88%0.34%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-13.78%

Доходность по периодам

С начала года, GAFSX показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

GAFSX

1 день
1.48%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
5.80%
1 год
27.17%
3 года*
26.62%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GAFSX:
GAFSX с HSFNXGAFSX с ICFSXGAFSX с BTOGAFSX с FLCGAFSX с FSPCXGAFSX с FSRBXGAFSX с RMBKX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий GAFSX и SPY

GAFSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

GAFSX
Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

GAFSX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFSX
Ранг доходности на риск GAFSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFSX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAFSX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAFSXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.96

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.49

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.53

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

7.27

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAFSX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAFSX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFSX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAFSXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.96

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.70

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.56

+0.06

Корреляция

Корреляция между GAFSX и SPY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFSX и SPY

Дивидендная доходность GAFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAFSX
Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA		1.75%1.71%2.22%2.45%2.66%1.94%1.35%2.26%0.34%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GAFSX и SPY

Максимальная просадка GAFSX за все время составила -46.40%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFSX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GAFSXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.40%

-55.19%

+8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-12.05%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.21%

-24.50%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.04%

-5.53%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-9.09%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.54%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GAFSX и SPY

Текущая волатильность для Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX) составляет 4.28%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что GAFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAFSXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

5.35%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

9.50%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

19.06%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

17.06%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

17.92%

+4.04%