PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAFSX с BTO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAFSX с BTO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAFSX (Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA) and BTO (John Hancock Financial Opportunities Fund) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, GAFSX returned 15.49%/yr vs 3.86%/yr for BTO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAFSX charges 1.25%/yr vs 2.01%/yr for BTO.

Доходность

Сравнение доходности GAFSX и BTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAFSX показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у BTO с доходностью 4.49%.

GAFSX

1 день
0.82%
1 месяц
2.59%
С начала года
5.11%
6 месяцев
9.58%
1 год
29.42%
3 года*
28.36%
5 лет*
15.49%
10 лет*
—

BTO

1 день
-2.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
4.49%
6 месяцев
7.05%
1 год
13.27%
3 года*
20.35%
5 лет*
3.86%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAFSX и BTO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GAFSX
Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA		5.11%36.22%27.78%25.43%-11.28%28.74%-1.51%8.88%0.34%
BTO
John Hancock Financial Opportunities Fund		4.49%5.85%28.92%-1.16%-23.58%61.86%-8.97%38.87%-22.16%

Correlation

The correlation between GAFSX and BTO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.67

The correlation between GAFSX and BTO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA

John Hancock Financial Opportunities Fund

Часто сравнивают с GAFSX:
GAFSX с HSFNXGAFSX с ICFSXGAFSX с FLCGAFSX с FSRBXGAFSX с RPFGXGAFSX с RMBKXGAFSX с FSPCX
Часто сравнивают с BTO:
BTO с QQQBTO с JEPQBTO с EDFBTO с JQCBTO с FLCBTO с TAGRXBTO с FIKBX

Доходность на риск

GAFSX vs. BTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFSX
Ранг доходности на риск GAFSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFSX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFSX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFSX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BTO
Ранг доходности на риск BTO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAFSX c BTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAFSXBTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
0.65

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
1.03

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.13

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

0.87

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

2.17

+8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAFSX vs. BTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAFSX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа BTO равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFSX и BTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAFSXBTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.65

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.12

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.30

+0.37

Просадки

Сравнение просадок GAFSX и BTO

Максимальная просадка GAFSX за все время составила -46.40%, что меньше максимальной просадки BTO в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFSX и BTO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAFSXBTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.40%

-72.27%

+25.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-15.26%

+5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-25.19%

+10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.21%

-51.80%

+23.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-7.74%

+6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-19.00%

+11.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

6.13%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GAFSX и BTO

Текущая волатильность для Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX) составляет 3.55%, в то время как у John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что GAFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAFSXBTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

5.15%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

14.97%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

20.62%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

31.35%

-13.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

36.13%

-14.30%

Сравнение комиссий GAFSX и BTO

GAFSX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии BTO в 2.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFSX и BTO

Дивидендная доходность GAFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности BTO в 7.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTO
John Hancock Financial Opportunities Fund		7.23%7.41%7.28%8.64%7.51%4.72%7.25%6.06%5.94%3.76%5.10%4.75%
GAFSX
Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA		1.63%1.71%2.22%2.45%2.66%1.94%1.35%2.26%0.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAFSX and BTO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTO has higher volatility (5.15%) compared to GAFSX (3.55%). In terms of maximum drawdown, GAFSX dropped -46.40% vs BTO's -72.27%.

GAFSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAFSX и BTO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор