Сравнение GAFFX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

GAFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GAFFX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAFFX и VUG

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GAFFX American Funds Growth Fund of Amer F3	-8.00%	20.09%	28.41%	37.68%	-30.54%	19.67%	38.31%	28.57%	-2.89%	20.76%
VUG Vanguard Growth ETF	-9.39%	19.40%	32.69%	46.83%	-33.16%	27.35%	40.25%	37.03%	-3.32%	22.92%

Доходность по периодам

С начала года, GAFFX показывает доходность -8.00%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.

GAFFX

1 день: 3.55%

1 месяц: -6.33%

С начала года: -8.00%

6 месяцев: -7.02%

1 год: 17.18%

3 года*: 20.63%

5 лет*: 9.29%

10 лет*: —

VUG

1 день: 1.09%

1 месяц: -4.37%

С начала года: -9.39%

6 месяцев: -8.17%

1 год: 18.52%

3 года*: 21.59%

5 лет*: 11.67%

10 лет*: 16.16%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

American Funds Growth Fund of Amer F3

Название символа

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с GAFFX:

GAFFX с VFIAX GAFFX с QQQ GAFFX с SPY GAFFX с VOO GAFFX с AFMFX GAFFX с VHYAX GAFFX с GOOG

Часто сравнивают с VUG:

VUG с QQQ VUG с SCHG VUG с VOO VUG с VGT VUG с VTI VUG с FSPGX VUG с VOOG

Сравнение комиссий GAFFX и VUG

GAFFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

GAFFX

American Funds Growth Fund of Amer F3

VUG

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

GAFFX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GAFFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VUG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAFFX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GAFFX	VUG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.86	0.82	+0.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.37	1.32	+0.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.19	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.29	1.19	+0.11
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.90	4.15	+0.75
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAFFX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAFFX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFFX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GAFFX	VUG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.86	0.82	+0.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.46	0.53	-0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.76	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	0.57	+0.13

Корреляция

Корреляция между GAFFX и VUG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFFX и VUG

Дивидендная доходность GAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности VUG в 0.45%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GAFFX American Funds Growth Fund of Amer F3	11.96%	11.00%	9.30%	7.71%	4.45%	8.50%	4.58%	7.47%	12.37%	7.36%	0.00%	0.00%
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%

Просадки

Сравнение просадок GAFFX и VUG

Максимальная просадка GAFFX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFFX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

	GAFFX	VUG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-36.19%	-50.68%	+14.49%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.71%	-16.53%	+2.82%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.19%	-35.61%	-0.58%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-35.61%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.64%	-12.25%	+1.61%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.51%	-7.13%	-0.38%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.62%	4.72%	-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GAFFX и VUG

Текущая волатильность для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) составляет 6.76%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что GAFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GAFFX	VUG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.76%	7.12%	-0.36%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.14%	12.70%	-0.56%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.02%	22.70%	-1.68%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.23%	22.22%	-1.99%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.22%	21.38%	-1.16%

Сравнение GAFFX с VUG

Доходность

Сравнение доходности GAFFX и VUG

Сравнение доходности по годам GAFFX и VUG

Доходность по периодам

GAFFX

VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GAFFX и VUG

Доходность на риск

GAFFX vs. VUG — Ранг доходности на риск

GAFFX

VUG

Сравнение GAFFX c VUG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GAFFX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFFX и VUG

Просадки

Сравнение просадок GAFFX и VUG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GAFFX и VUG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)