Сравнение GAFFX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
GAFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GAFFX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAFFX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFFX American Funds Growth Fund of Amer F3 | -8.00% | 20.09% | 28.41% | 37.68% | -30.54% | 19.67% | 38.31% | 28.57% | -2.89% | 20.76% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 19.73% |
Доходность по периодам
С начала года, GAFFX показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%.
GAFFX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -7.02%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- —
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAFFX и TVRIX
GAFFX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
GAFFX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
GAFFX
TVRIX
Сравнение GAFFX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAFFX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.97 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.43 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.48 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 6.06 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAFFX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.97 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.33 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.55 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между GAFFX и TVRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAFFX и TVRIX
Дивидендная доходность GAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFFX American Funds Growth Fund of Amer F3 | 11.96% | 11.00% | 9.30% | 7.71% | 4.45% | 8.50% | 4.58% | 7.47% | 12.37% | 7.36% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAFFX и TVRIX
Максимальная просадка GAFFX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFFX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAFFX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -39.36% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -8.45% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -24.87% | -11.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.64% | -9.20% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -6.10% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.06% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAFFX и TVRIX
American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что GAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAFFX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 4.44% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 7.84% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 12.61% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 14.46% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 17.80% | +2.42% |