PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAFFX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAFFX с TVRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAFFX (American Funds Growth Fund of Amer F3) and TVRIX (Guggenheim Directional Allocation Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, GAFFX returned 12.43%/yr vs 7.36%/yr for TVRIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GAFFX charges 0.30%/yr vs 1.09%/yr for TVRIX.

Доходность

Сравнение доходности GAFFX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAFFX показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью 11.50%.

GAFFX

1 день
-0.80%
1 месяц
5.24%
С начала года
9.34%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.10%
3 года*
25.20%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—

TVRIX

1 день
-0.54%
1 месяц
5.99%
С начала года
11.50%
6 месяцев
11.42%
1 год
25.84%
3 года*
14.46%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAFFX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		9.34%20.09%28.41%37.68%-30.54%19.67%38.31%28.57%-2.89%20.76%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		11.50%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%19.73%

Correlation

The correlation between GAFFX and TVRIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.85

The correlation between GAFFX and TVRIX shifts across timeframes, from 0.80 (5 years) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Fund of Amer F3

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с GAFFX:
GAFFX с VFIAXGAFFX с QQQGAFFX с SPYGAFFX с VOOGAFFX с AFMFXGAFFX с VHYAXGAFFX с VWUSX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с NGUAXTVRIX с FNCMXTVRIX с SEQUXTVRIX с MAFOXTVRIX с ALARXTVRIX с ADXTVRIX с ITHAX

Доходность на риск

GAFFX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFFX
Ранг доходности на риск GAFFX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAFFX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAFFXTVRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.59

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.61

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.10

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

14.21

-6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAFFX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAFFX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа TVRIX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFFX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAFFXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.59

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.61

+0.19

Просадки

Сравнение просадок GAFFX и TVRIX

Максимальная просадка GAFFX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFFX и TVRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAFFXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.19%

-39.36%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-8.45%

-5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-24.87%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-24.87%

-11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.54%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-6.05%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

1.84%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GAFFX и TVRIX

American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что GAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAFFXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.27%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

7.89%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

10.09%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

14.43%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

17.82%

+2.32%

Сравнение комиссий GAFFX и TVRIX

GAFFX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFFX и TVRIX

Дивидендная доходность GAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности TVRIX в 8.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		10.06%11.00%9.30%7.71%4.45%8.50%4.58%7.47%12.37%7.36%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		8.64%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GAFFX and TVRIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GAFFX has higher volatility (3.84%) compared to TVRIX (3.27%). In terms of maximum drawdown, GAFFX dropped -36.19% vs TVRIX's -39.36%.

TVRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAFFX и TVRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор