PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAFFX с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAFFX с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

GAFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GAFFX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAFFX и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		-8.00%20.09%28.41%37.68%-30.54%19.67%38.31%28.57%-2.89%20.76%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%26.60%

Доходность по периодам

С начала года, GAFFX показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.

GAFFX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.02%
1 год
17.18%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Fund of Amer F3

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с GAFFX:
GAFFX с VFIAXGAFFX с QQQGAFFX с SPYGAFFX с VOOGAFFX с AFMFXGAFFX с VHYAXGAFFX с GOOG
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий GAFFX и SPMO

GAFFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

GAFFX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFFX
Ранг доходности на риск GAFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAFFX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAFFXSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.06

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.60

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.96

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

6.90

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAFFX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAFFX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFFX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAFFXSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.06

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.93

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.86

-0.15

Корреляция

Корреляция между GAFFX и SPMO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFFX и SPMO

Дивидендная доходность GAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		11.96%11.00%9.30%7.71%4.45%8.50%4.58%7.47%12.37%7.36%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок GAFFX и SPMO

Максимальная просадка GAFFX за все время составила -36.19%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFFX и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

GAFFXSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.19%

-30.95%

-5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-12.70%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-22.74%

-13.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.64%

-7.31%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-4.66%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.60%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GAFFX и SPMO

Текущая волатильность для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) составляет 6.76%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что GAFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAFFXSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

7.22%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

12.80%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

22.77%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

19.08%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

20.09%

+0.13%