PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAFFX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAFFX с MFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и MFS Growth I (MFEIX).

GAFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GAFFX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAFFX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		-8.00%20.09%28.41%37.68%-30.54%19.67%38.31%28.57%-2.89%20.76%
MFEIX
MFS Growth I		-10.32%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%25.55%

Доходность по периодам

С начала года, GAFFX показывает доходность -8.00%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -10.32%.

GAFFX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.02%
1 год
17.18%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—

MFEIX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-10.97%
1 год
9.60%
3 года*
22.85%
5 лет*
11.27%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Fund of Amer F3

MFS Growth I

Часто сравнивают с GAFFX:
GAFFX с VFIAXGAFFX с QQQGAFFX с SPYGAFFX с VOOGAFFX с AFMFXGAFFX с VHYAXGAFFX с GOOG
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Сравнение комиссий GAFFX и MFEIX

GAFFX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MFEIX в 0.60%.

MFEIX
MFS Growth I
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3

Доходность на риск

GAFFX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFFX
Ранг доходности на риск GAFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAFFX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAFFXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.49

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.85

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.61

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

2.06

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAFFX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAFFX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFFX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAFFXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.49

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.42

+0.29

Корреляция

Корреляция между GAFFX и MFEIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFFX и MFEIX

Дивидендная доходность GAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что меньше доходности MFEIX в 16.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		11.96%11.00%9.30%7.71%4.45%8.50%4.58%7.47%12.37%7.36%0.00%0.00%
MFEIX
MFS Growth I		16.72%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок GAFFX и MFEIX

Максимальная просадка GAFFX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFFX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAFFXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.19%

-72.24%

+36.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-17.30%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-36.11%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.64%

-14.14%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-23.85%

+16.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

5.14%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GAFFX и MFEIX

American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и MFS Growth I (MFEIX) имеют волатильность 6.76% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAFFXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

6.97%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

12.65%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

21.85%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

21.93%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

21.20%

-0.98%