PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAFFX с BLUEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAFFX с BLUEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).

GAFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности GAFFX и BLUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAFFX и BLUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		-8.00%20.09%28.41%37.68%-30.54%19.67%38.31%28.57%-2.89%20.76%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-8.68%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%35.34%-4.91%21.31%

Доходность по периодам

С начала года, GAFFX показывает доходность -8.00%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -8.68%.

GAFFX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.02%
1 год
17.18%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—

BLUEX

1 день
1.10%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-9.03%
1 год
-7.28%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.53%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Fund of Amer F3

AMG Veritas Global Real Return Fund

Часто сравнивают с GAFFX:
GAFFX с VFIAXGAFFX с QQQGAFFX с SPYGAFFX с VOOGAFFX с AFMFXGAFFX с VHYAXGAFFX с GOOG
Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с SPYBLUEX с FGCKXBLUEX с ADXBLUEX с SEQUXBLUEX с FNCMXBLUEX с FBCGXBLUEX с PRGFX

Сравнение комиссий GAFFX и BLUEX

GAFFX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.

BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3

Доходность на риск

GAFFX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFFX
Ранг доходности на риск GAFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAFFX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAFFXBLUEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

-0.66

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

-0.89

+2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.89

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.69

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

-2.40

+7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAFFX vs. BLUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAFFX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFFX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAFFXBLUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

-0.66

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.05

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.49

+0.21

Корреляция

Корреляция между GAFFX и BLUEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFFX и BLUEX

Дивидендная доходность GAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности BLUEX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		11.96%11.00%9.30%7.71%4.45%8.50%4.58%7.47%12.37%7.36%0.00%0.00%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.34%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%

Просадки

Сравнение просадок GAFFX и BLUEX

Максимальная просадка GAFFX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFFX и BLUEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAFFXBLUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.19%

-54.27%

+18.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-12.19%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-21.87%

-14.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.64%

-10.58%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-13.39%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.51%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GAFFX и BLUEX

American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что GAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAFFXBLUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

3.64%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

7.31%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

11.01%

+10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

10.50%

+9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

16.57%

+3.65%