Сравнение GAFFX с BLUEX
GAFFX (American Funds Growth Fund of Amer F3) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, GAFFX returned 11.16%/yr vs -0.16%/yr for BLUEX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAFFX charges 0.30%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности GAFFX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAFFX показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -7.33%.
GAFFX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- —
BLUEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -7.16%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам GAFFX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFFX American Funds Growth Fund of Amer F3 | 6.50% | 20.09% | 28.41% | 37.68% | -30.54% | 19.67% | 38.31% | 28.57% | -2.89% | 20.76% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -7.33% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 21.93% |
Correlation
The correlation between GAFFX and BLUEX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between GAFFX and BLUEX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAFFX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
GAFFX
BLUEX
Сравнение GAFFX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAFFX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.91 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.53 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -1.22 | +6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAFFX и BLUEX
Максимальная просадка GAFFX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFFX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAFFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -54.27% | +18.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -12.19% | -1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.55% | -12.19% | -9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -21.87% | -14.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -9.26% | +5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -13.36% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 5.23% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAFFX и BLUEX
American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что GAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAFFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 3.97% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 8.31% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 10.47% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 10.72% | +9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 16.57% | +3.63% |
Сравнение комиссий GAFFX и BLUEX
GAFFX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAFFX и BLUEX
Дивидендная доходность GAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
GAFFX American Funds Growth Fund of Amer F3 | 10.33% | 11.00% | 9.30% | 7.71% | 4.45% | 8.50% | 4.58% | 7.47% | 12.37% | 7.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAFFX and BLUEX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAFFX has higher volatility (7.16%) compared to BLUEX (3.97%). In terms of maximum drawdown, GAFFX dropped -36.19% vs BLUEX's -54.27%.
GAFFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAFFX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор