PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAFFX с AMCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAFFX с AMCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).

GAFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности GAFFX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAFFX и AMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		-8.00%20.09%28.41%37.68%-30.54%19.67%38.31%28.57%-2.89%20.76%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		-8.56%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-4.42%18.01%

Доходность по периодам

С начала года, GAFFX показывает доходность -8.00%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -8.56%.

GAFFX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.02%
1 год
17.18%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—

AMCPX

1 день
3.69%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-6.41%
1 год
14.53%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.65%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Fund of Amer F3

American Funds AMCAP Fund Class A

Часто сравнивают с GAFFX:
GAFFX с VFIAXGAFFX с QQQGAFFX с SPYGAFFX с VOOGAFFX с AFMFXGAFFX с VHYAXGAFFX с GOOG
Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с FBGKX

Сравнение комиссий GAFFX и AMCPX

GAFFX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AMCPX в 0.65%.

AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3

Доходность на риск

GAFFX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFFX
Ранг доходности на риск GAFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAFFX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAFFXAMCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.77

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.23

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.06

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

4.25

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAFFX vs. AMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAFFX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMCPX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFFX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAFFXAMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.77

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.35

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.58

+0.13

Корреляция

Корреляция между GAFFX и AMCPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFFX и AMCPX

Дивидендная доходность GAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности AMCPX в 9.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		11.96%11.00%9.30%7.71%4.45%8.50%4.58%7.47%12.37%7.36%0.00%0.00%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		9.54%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%

Просадки

Сравнение просадок GAFFX и AMCPX

Максимальная просадка GAFFX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFFX и AMCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAFFXAMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.19%

-62.37%

+26.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-14.18%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-36.90%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.64%

-11.01%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-9.60%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.54%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GAFFX и AMCPX

American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) имеют волатильность 6.76% и 6.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAFFXAMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

6.69%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

11.65%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

19.90%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

19.19%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

18.67%

+1.55%