PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAEM с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAEM с HEQT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).

GAEM и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GAEM и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAEM и HEQT

2026 (YTD)20252024
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		-0.99%13.55%3.72%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		-1.81%10.08%7.59%

Доходность по периодам

С начала года, GAEM показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью -1.81%.

GAEM

1 день
0.27%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQT

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
0.91%
1 год
11.06%
3 года*
12.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с GAEM:
GAEM с MTBAGAEM с EMLCGAEM с XEMDGAEM с ELDGAEM с EPRFGAEM с EMBDGAEM с GBAB
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR

Сравнение комиссий GAEM и HEQT

GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.

GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF

Доходность на риск

GAEM vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAEM
Ранг доходности на риск GAEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAEM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAEM c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAEMHEQTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.31

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

1.90

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.14

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.63

9.20

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAEM vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAEM на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа HEQT равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAEM и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAEMHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.31

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

0.92

+1.11

Корреляция

Корреляция между GAEM и HEQT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAEM и HEQT

Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности HEQT в 1.28%

TTM20252024202320222021
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		6.70%6.50%3.78%0.00%0.00%0.00%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.28%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%

Просадки

Сравнение просадок GAEM и HEQT

Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и HEQT.

Загрузка...

Показатели просадок

GAEMHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.84%

-11.51%

+7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-5.22%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-3.58%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-2.88%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.22%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GAEM и HEQT

Текущая волатильность для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) составляет 2.29%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что GAEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAEMHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

3.50%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

5.60%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

8.45%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

8.57%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

8.57%

-3.69%