Сравнение GAEM с HEQT
GAEM (Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - GAEM is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Simplify, while HEQT is a Equity Hedged fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, GAEM returned 12.16% vs 12.71% for HEQT. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. GAEM charges 0.76%/yr vs 0.43%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности GAEM и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAEM показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью 5.75%.
GAEM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 3.60%
- С начала года
- 4.20%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 4.65%
- С начала года
- 5.75%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAEM и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 4.20% | 13.55% | 3.89% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 5.75% | 10.08% | 8.93% |
Correlation
The correlation between GAEM and HEQT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between GAEM and HEQT has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAEM vs. HEQT — Ранг доходности на риск
GAEM
HEQT
Сравнение GAEM c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAEM | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.38 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 2.51 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.23 | 11.26 | +3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAEM и HEQT
Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAEM | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.84% | -11.51% | +7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -5.09% | +1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.32% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -2.73% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.13% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAEM и HEQT
Текущая волатильность для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) составляет 1.20%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что GAEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAEM | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.76% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.96% | 5.53% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.80% | 6.70% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 8.44% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 8.44% | -3.49% |
Сравнение комиссий GAEM и HEQT
GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAEM и HEQT
Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности HEQT в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 6.54% | 6.50% | 3.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.19% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
GAEM and HEQT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEQT has higher volatility (1.76%) compared to GAEM (1.20%). In terms of maximum drawdown, GAEM dropped -3.84% vs HEQT's -11.51%.
On 1-year performance, HEQT leads with 12.71% vs 12.16% for GAEM. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, GAEM has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HEQT has performed better with a 12.71% return vs 12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.76% for GAEM.
GAEM has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 1.19% for HEQT.
GAEM is categorized as Emerging Markets Bonds, while HEQT is Equity Hedged. Their fees differ too: 0.76% for GAEM and 0.43% for HEQT.
GAEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAEM и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор