Сравнение GAEM с FOXY
GAEM (Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF) and FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GAEM is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Simplify, while FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, GAEM returned 13.15% vs 20.91% for FOXY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. GAEM charges 0.76%/yr vs 0.81%/yr for FOXY.
Доходность
Сравнение доходности GAEM и FOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAEM показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у FOXY с доходностью 11.55%.
GAEM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOXY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAEM и FOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 3.26% | 12.23% |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 11.55% | 14.75% |
Correlation
The correlation between GAEM and FOXY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.11 |
The correlation between GAEM and FOXY shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAEM vs. FOXY — Ранг доходности на риск
GAEM
FOXY
Сравнение GAEM c FOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAEM | FOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.38 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 4.86 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.69 | 13.60 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAEM | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 2.13 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.33 | 1.37 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок GAEM и FOXY
Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и FOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAEM | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.84% | -13.09% | +9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -4.32% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -1.32% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -2.11% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.54% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAEM и FOXY
Текущая волатильность для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) составляет 1.33%, в то время как у Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что GAEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAEM | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 2.17% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 7.42% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 9.99% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 15.07% | -10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 15.07% | -10.11% |
Сравнение комиссий GAEM и FOXY
GAEM берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FOXY в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAEM и FOXY
Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности FOXY в 8.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 8.14% | 5.51% | 0.00% |
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 7.54% | 6.50% | 3.78% |
Часто задаваемые вопросы
GAEM and FOXY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOXY has higher volatility (2.17%) compared to GAEM (1.33%). In terms of maximum drawdown, GAEM dropped -3.84% vs FOXY's -13.09%.
On 1-year performance, FOXY leads with 20.91% vs 13.15% for GAEM. On fees, GAEM is cheaper at 0.76% per year. On volatility, GAEM has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FOXY has performed better with a 20.91% return vs 13.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GAEM is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.
FOXY has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 7.54% for GAEM.
GAEM is categorized as Emerging Markets Bonds, while FOXY is Leveraged Currency. Their fees differ too: 0.76% for GAEM and 0.81% for FOXY.
GAEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAEM и FOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор