Сравнение GAEM с BREM
GAEM (Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF) and BREM (iShares Emerging Markets Bond Active ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAEM charges 0.76%/yr vs 0.50%/yr for BREM.
Доходность
Сравнение доходности GAEM и BREM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с GAEM на уровне 3.26% и BREM на уровне 3.26%.
GAEM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BREM
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAEM и BREM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 3.26% | 2.88% |
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.26% | 2.74% |
Correlation
The correlation between GAEM and BREM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAEM vs. BREM — Ранг доходности на риск
GAEM
BREM
Сравнение GAEM c BREM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) и iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAEM | BREM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAEM | BREM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.33 | 1.75 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок GAEM и BREM
Максимальная просадка GAEM за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки BREM в -4.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAEM и BREM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAEM | BREM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.84% | -4.54% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.21% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.67% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAEM и BREM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAEM | BREM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 5.70% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 5.70% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 5.70% | -0.74% |
Сравнение комиссий GAEM и BREM
GAEM берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BREM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAEM и BREM
Дивидендная доходность GAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности BREM в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.91% | 1.19% | 0.00% |
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 7.54% | 6.50% | 3.78% |
Часто задаваемые вопросы
GAEM and BREM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BREM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BREM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.76% for GAEM.
GAEM has the higher dividend yield at 7.54%, compared with 3.91% for BREM.
They also come from different issuers: Simplify and BlackRock. Their fees differ too: 0.76% for GAEM and 0.50% for BREM.
Подберите оптимальное распределение для GAEM и BREM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор