PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABVX с WHGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABVX с WHGMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GABVX (Gabelli Value 25 Fund) and WHGMX (Westwood Quality SMidCap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GABVX returned 7.79%/yr vs 10.59%/yr for WHGMX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GABVX charges 1.43%/yr vs 0.88%/yr for WHGMX.

Доходность

Сравнение доходности GABVX и WHGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABVX показывает доходность 7.82%, что значительно ниже, чем у WHGMX с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции GABVX уступали акциям WHGMX по среднегодовой доходности: 7.79% против 10.59% соответственно.

GABVX

1 день
-0.32%
1 месяц
0.00%
С начала года
7.82%
6 месяцев
6.33%
1 год
25.77%
3 года*
15.64%
5 лет*
5.35%
10 лет*
7.79%

WHGMX

1 день
0.63%
1 месяц
1.27%
С начала года
16.89%
6 месяцев
14.73%
1 год
26.54%
3 года*
17.19%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABVX и WHGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		7.82%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%
WHGMX
Westwood Quality SMidCap Fund		16.89%8.40%10.41%17.78%-10.35%21.39%5.41%29.42%-11.70%10.39%

Correlation

The correlation between GABVX and WHGMX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2005 г.

0.88

The correlation between GABVX and WHGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Value 25 Fund

Westwood Quality SMidCap Fund

Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с FNKFXGABVX с FITIXGABVX с GWSAXGABVX с WOOPXGABVX с GPIQGABVX с JACNX
Часто сравнивают с WHGMX:
WHGMX с WHGLXWHGMX с WHGHXWHGMX с WHGIXWHGMX с WHGSXWHGMX с GTSGXWHGMX с TLVAXWHGMX с JECIX

Доходность на риск

GABVX vs. WHGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
WHGMX
Ранг доходности на риск WHGMX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGMX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGMX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABVX c WHGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GABVXWHGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.62

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.43

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.66

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

8.88

+2.24

GABVX vs. WHGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABVX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WHGMX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABVX и WHGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GABVX и WHGMX

Максимальная просадка GABVX за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки WHGMX в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABVX и WHGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABVXWHGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.09%

-47.99%

-15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-9.68%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.17%

-23.78%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-23.78%

-2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-42.26%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-0.42%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-7.18%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.89%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GABVX и WHGMX

Текущая волатильность для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) составляет 3.51%, в то время как у Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что GABVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABVXWHGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

5.35%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

11.94%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

15.91%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

18.86%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

20.29%

-2.78%

Сравнение комиссий GABVX и WHGMX

GABVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии WHGMX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABVX и WHGMX

Дивидендная доходность GABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности WHGMX в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.22%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%
WHGMX
Westwood Quality SMidCap Fund		4.44%5.19%1.21%2.92%1.52%16.39%2.83%11.93%19.09%12.12%1.40%7.40%

Часто задаваемые вопросы

GABVX and WHGMX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WHGMX has higher volatility (5.35%) compared to GABVX (3.51%). In terms of maximum drawdown, GABVX dropped -63.09% vs WHGMX's -47.99%.

GABVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABVX и WHGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор