Сравнение GABVX с VMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX).
GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г.. VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GABVX и VMCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABVX и VMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 2.52% | 28.77% | 4.10% | 8.75% | -15.87% | 14.86% | 5.86% | 17.84% | -8.19% | 12.77% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | -0.62% | 11.67% | 14.68% | 16.54% | -18.70% | 24.53% | 18.20% | 31.04% | -9.25% | 19.30% |
Доходность по периодам
С начала года, GABVX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у VMCIX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции GABVX уступали акциям VMCIX по среднегодовой доходности: 7.28% против 10.67% соответственно.
GABVX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.28%
VMCIX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABVX и VMCIX
GABVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.
Доходность на риск
GABVX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск
GABVX
VMCIX
Сравнение GABVX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABVX | VMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.73 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.12 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.06 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 4.87 | +4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABVX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.73 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.38 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.57 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.47 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GABVX и VMCIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABVX и VMCIX
Дивидендная доходность GABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности VMCIX в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 10.74% | 11.01% | 0.00% | 12.15% | 17.78% | 12.01% | 9.32% | 10.28% | 9.54% | 6.82% | 7.49% | 17.39% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.51% | 1.52% | 1.49% | 1.51% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок GABVX и VMCIX
Максимальная просадка GABVX за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABVX и VMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABVX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.09% | -58.86% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -12.77% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | -27.54% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -39.30% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -6.09% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -8.02% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.77% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABVX и VMCIX
Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) имеют волатильность 5.11% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABVX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 4.96% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 9.67% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 17.68% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 17.66% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 18.91% | -1.37% |