PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABVX с UMBMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABVX с UMBMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX).

GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г.. UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GABVX и UMBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABVX и UMBMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		4.28%15.46%22.93%12.73%-17.31%15.69%27.28%20.76%-9.83%24.04%

Доходность по периодам

С начала года, GABVX показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у UMBMX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции GABVX уступали акциям UMBMX по среднегодовой доходности: 7.28% против 12.39% соответственно.

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%

UMBMX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.25%
С начала года
4.28%
6 месяцев
6.36%
1 год
23.27%
3 года*
17.88%
5 лет*
7.76%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Value 25 Fund

Carillon Scout Mid Cap Fund

Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNX
Часто сравнивают с UMBMX:
UMBMX с BUFSXUMBMX с VOOUMBMX с VINIXUMBMX с FXAIXUMBMX с SCHMUMBMX с IWRUMBMX с IJH

Сравнение комиссий GABVX и UMBMX

GABVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии UMBMX в 0.95%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund

Доходность на риск

GABVX vs. UMBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
UMBMX
Ранг доходности на риск UMBMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMBMX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABVX c UMBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABVXUMBMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.29

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.84

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.94

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

8.46

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABVX vs. UMBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABVX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMBMX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABVX и UMBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABVXUMBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.29

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.44

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.65

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Корреляция

Корреляция между GABVX и UMBMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABVX и UMBMX

Дивидендная доходность GABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности UMBMX в 9.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		9.87%10.29%15.75%0.17%4.21%11.54%2.40%0.74%8.09%8.38%2.39%8.74%

Просадки

Сравнение просадок GABVX и UMBMX

Максимальная просадка GABVX за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки UMBMX в -49.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABVX и UMBMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABVXUMBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.09%

-49.91%

-13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-12.62%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-26.30%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-36.91%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-6.43%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-7.15%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.90%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GABVX и UMBMX

Текущая волатильность для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) составляет 5.11%, в то время как у Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что GABVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABVXUMBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

6.54%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

11.13%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

18.58%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

17.71%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

19.06%

-1.52%