PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABVX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABVX с SWMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).

GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GABVX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABVX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%0.20%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.25%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, GABVX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%

SWMCX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.45%
1 год
15.42%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Value 25 Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с JACNXGABVX с FMIMX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SCHBSWMCX с SPMDSWMCX с SCHD

Сравнение комиссий GABVX и SWMCX

GABVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

GABVX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABVX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABVXSWMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.84

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.29

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.22

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

5.68

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABVX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABVX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа SWMCX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABVX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABVXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.84

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.38

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.05

Корреляция

Корреляция между GABVX и SWMCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABVX и SWMCX

Дивидендная доходность GABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности SWMCX в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.10%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABVX и SWMCX

Максимальная просадка GABVX за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABVX и SWMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABVXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.09%

-40.34%

-22.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-13.43%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-26.09%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-5.76%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-6.74%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.89%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GABVX и SWMCX

Текущая волатильность для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) составляет 5.11%, в то время как у Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что GABVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABVXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.61%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

10.50%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

19.09%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

18.27%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

20.77%

-3.23%