PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABVX с GABSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABVX с GABSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX).

GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г.. GABSX управляется Gabelli. Фонд был запущен 22 окт. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности GABVX и GABSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABVX и GABSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		2.01%8.65%10.22%21.45%-12.63%24.82%13.63%21.56%-15.25%19.05%

Доходность по периодам

С начала года, GABVX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у GABSX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции GABVX уступали акциям GABSX по среднегодовой доходности: 7.28% против 9.96% соответственно.

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%

GABSX

1 день
2.40%
1 месяц
-7.47%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.50%
1 год
16.58%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.40%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Value 25 Fund

Gabelli Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNX
Часто сравнивают с GABSX:
GABSX с HFCGXGABSX с VOOGABSX с VBKGABSX с SFSNXGABSX с CRFGABSX с VBGABSX с RFV

Сравнение комиссий GABVX и GABSX

GABVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии GABSX в 1.38%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

GABVX vs. GABSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GABSX
Ранг доходности на риск GABSX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABVX c GABSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABVXGABSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.86

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.36

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.32

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

4.48

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABVX vs. GABSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABVX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа GABSX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABVX и GABSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABVXGABSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.86

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.39

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.63

-0.12

Корреляция

Корреляция между GABVX и GABSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABVX и GABSX

Дивидендная доходность GABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности GABSX в 3.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%
GABSX
Gabelli Small Cap Growth Fund		3.90%3.98%6.61%8.68%9.53%13.50%22.21%21.36%4.70%5.38%3.87%3.78%

Просадки

Сравнение просадок GABVX и GABSX

Максимальная просадка GABVX за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки GABSX в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABVX и GABSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABVXGABSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.09%

-57.24%

-5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-13.07%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-25.19%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-40.74%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-8.66%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-7.00%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.86%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GABVX и GABSX

Текущая волатильность для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) составляет 5.11%, в то время как у Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что GABVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABVXGABSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

6.21%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

11.55%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

20.29%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

19.00%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

19.91%

-2.37%