PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABVX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABVX с FTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).

GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GABVX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABVX и FTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		6.17%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%

Доходность по периодам

С начала года, GABVX показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 6.17%.

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%

FTSIX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.00%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Value 25 Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с JACNXGABVX с FMIMX
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA

Сравнение комиссий GABVX и FTSIX

GABVX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
GABVX
Gabelli Value 25 Fund

Доходность на риск

GABVX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABVX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABVXFTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.91

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.41

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.42

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

5.73

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABVX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABVX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа FTSIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABVX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABVXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.91

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.28

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.53

-0.02

Корреляция

Корреляция между GABVX и FTSIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABVX и FTSIX

Дивидендная доходность GABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности FTSIX в 0.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.61%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABVX и FTSIX

Максимальная просадка GABVX за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABVX и FTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABVXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.09%

-42.12%

-20.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-13.29%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-27.57%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-4.50%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-7.80%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.29%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GABVX и FTSIX

Текущая волатильность для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) составляет 5.11%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что GABVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABVXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.75%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

11.27%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

20.15%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

19.14%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

23.49%

-5.95%