PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABVX с CRMEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABVX с CRMEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и CRM All Cap Value Fund (CRMEX).

GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г.. CRMEX управляется CRM. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GABVX и CRMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и CRM All Cap Value Fund (CRMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABVX и CRMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%
CRMEX
CRM All Cap Value Fund		-0.29%11.04%15.55%5.43%-9.73%21.44%14.59%22.36%-13.87%18.55%

Доходность по периодам

С начала года, GABVX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у CRMEX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции GABVX уступали акциям CRMEX по среднегодовой доходности: 7.28% против 8.96% соответственно.

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%

CRMEX

1 день
3.59%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
6.39%
1 год
21.90%
3 года*
10.84%
5 лет*
5.99%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Value 25 Fund

CRM All Cap Value Fund

Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNX
Часто сравнивают с CRMEX:
CRMEX с CRMAXCRMEX с CRIMXCRMEX с CRMSXCRMEX с BIGTXCRMEX с FSMDXCRMEX с GTSGXCRMEX с CRIHX

Сравнение комиссий GABVX и CRMEX

GABVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии CRMEX в 1.34%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
CRMEX
CRM All Cap Value Fund

Доходность на риск

GABVX vs. CRMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CRMEX
Ранг доходности на риск CRMEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMEX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMEX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABVX c CRMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и CRM All Cap Value Fund (CRMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABVXCRMEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.92

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.39

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.47

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

5.26

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABVX vs. CRMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABVX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа CRMEX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABVX и CRMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABVXCRMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.92

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.30

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.44

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.33

+0.18

Корреляция

Корреляция между GABVX и CRMEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABVX и CRMEX

Дивидендная доходность GABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности CRMEX в 9.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%
CRMEX
CRM All Cap Value Fund		9.51%9.49%11.02%1.92%7.25%22.91%2.70%6.13%26.31%16.83%4.64%29.97%

Просадки

Сравнение просадок GABVX и CRMEX

Максимальная просадка GABVX за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки CRMEX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABVX и CRMEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABVXCRMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.09%

-53.72%

-9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-15.12%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-25.73%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-42.66%

+2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-9.06%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-9.12%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

4.24%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GABVX и CRMEX

Текущая волатильность для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) составляет 5.11%, в то время как у CRM All Cap Value Fund (CRMEX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что GABVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABVXCRMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

8.57%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

14.58%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

24.25%

-8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

20.11%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

20.42%

-2.88%