PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABVX с AVEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABVX с AVEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).

GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GABVX и AVEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABVX и AVEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		9.67%2.82%21.43%3.49%4.19%25.15%6.20%20.51%-8.70%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, GABVX показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции GABVX уступали акциям AVEMX по среднегодовой доходности: 7.28% против 11.35% соответственно.

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%

AVEMX

1 день
2.12%
1 месяц
-7.28%
С начала года
9.67%
6 месяцев
5.96%
1 год
6.98%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Value 25 Fund

Ave Maria Value Fund

Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNX
Часто сравнивают с AVEMX:
AVEMX с AVEDXAVEMX с VLOAVEMX с AQEIXAVEMX с DNLAXAVEMX с BIGTXAVEMX с BTMFXAVEMX с DVN

Сравнение комиссий GABVX и AVEMX

GABVX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
AVEMX
Ave Maria Value Fund

Доходность на риск

GABVX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVEMX
Ранг доходности на риск AVEMX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABVX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABVXAVEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.36

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

0.63

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.09

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

0.61

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

1.48

+7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABVX vs. AVEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABVX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа AVEMX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABVX и AVEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABVXAVEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.36

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.50

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.62

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.40

+0.11

Корреляция

Корреляция между GABVX и AVEMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABVX и AVEMX

Дивидендная доходность GABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности AVEMX в 0.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.31%0.34%8.81%4.42%1.15%8.07%3.57%5.27%10.76%7.84%0.00%0.12%

Просадки

Сравнение просадок GABVX и AVEMX

Максимальная просадка GABVX за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABVX и AVEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABVXAVEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.09%

-59.76%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-13.42%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-18.64%

-8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-39.76%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-7.28%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-8.63%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

5.53%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GABVX и AVEMX

Текущая волатильность для Gabelli Value 25 Fund (GABVX) составляет 5.11%, в то время как у Ave Maria Value Fund (AVEMX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что GABVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABVXAVEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.67%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

13.27%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

21.06%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

18.46%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

18.47%

-0.93%