PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABUX с GABVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABUX с GABVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Utilities Fund (GABUX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).

GABUX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г.. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности GABUX и GABVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Utilities Fund (GABUX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABUX и GABVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABUX
Gabelli Utilities Fund		8.26%16.86%14.38%-6.59%-5.40%17.44%-3.45%18.37%-2.83%8.24%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%

Доходность по периодам

С начала года, GABUX показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у GABVX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции GABUX уступали акциям GABVX по среднегодовой доходности: 6.60% против 7.28% соответственно.

GABUX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.77%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.25%
1 год
16.66%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.00%
10 лет*
6.60%

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Utilities Fund

Gabelli Value 25 Fund

Часто сравнивают с GABUX:
GABUX с GABEXGABUX с VPUGABUX с FUTYGABUX с UTGGABUX с VFTNXGABUX с SWPPXGABUX с PRUAX
Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNX

Сравнение комиссий GABUX и GABVX

GABUX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
GABUX
Gabelli Utilities Fund

Доходность на риск

GABUX vs. GABVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABUX
Ранг доходности на риск GABUX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABUX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABUX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABUX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABUX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABUX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABUX c GABVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Utilities Fund (GABUX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABUXGABVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.62

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.27

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.05

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

9.26

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABUX vs. GABVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABUX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GABVX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABUX и GABVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABUXGABVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.62

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.33

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.51

-0.27

Корреляция

Корреляция между GABUX и GABVX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABUX и GABVX

Дивидендная доходность GABUX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.77%, что больше доходности GABVX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABUX
Gabelli Utilities Fund		15.77%18.27%22.50%16.89%13.44%11.03%11.58%9.31%9.50%8.45%9.49%9.66%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%

Просадки

Сравнение просадок GABUX и GABVX

Максимальная просадка GABUX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABUX и GABVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABUXGABVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.88%

-63.09%

+14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-11.93%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.98%

-26.99%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

-39.69%

+6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-5.83%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-8.53%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.64%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GABUX и GABVX

Текущая волатильность для Gabelli Utilities Fund (GABUX) составляет 3.84%, в то время как у Gabelli Value 25 Fund (GABVX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что GABUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABUXGABVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

5.11%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

9.76%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

16.12%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

16.24%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

17.54%

-1.29%